初探分散策略

初探分散策略 周泓090502 (本文是简单的历史测试,观察同市场分散投资和多市场分散的效果) 说明1. 期货品种选取了2个,铝和豆,操作方式为60天线趋势跟踪。 测试时间为15年,测试系统为:昨日收盘价高于60天线,次日开盘开多。昨日收盘价低于60天线,次日开盘开空。记手续费。测试标的为连续指数。…

达成交易目标的关键点

达成交易目标的关键点 周泓090502 达成目标交易有几点是关键的:1是有正的数学期望,策略优势2是增加交易次数,也就是重复3是增加交易品种,也就是分散 这些很早就知道了,最近有了一些新的体会。也就是三者配合上的问题。有下面这些待证实的想法:A.在12充分满足的条件下,3的作用不大,甚至为负。例如做…

用连续指数测试历史数据存在的问题

用连续指数测试历史数据存在的问题 周泓090429 一.停板导致的无法成交   综上所述,停板对于“始终持仓,不断反手”的交易系统的威胁是以下两种情况:   1. 持多—-跌停—-需要反手—-次日延续跌势   2. 持空—-涨停—-需要反手…

理财目标的带死区闭环跟踪控制方法

理财目标的带死区闭环跟踪控制方法 周泓090422 摘要:这篇文章我希望通过引入一些控制论的基本概念:控制系统的组成结构、开环控制、闭环控制等,来介绍一种可应用于理财领域的控制方法——带死区的闭环跟踪控制。文章最后,我还将举一个例子,展示一个追求“财务自由”的人,如何应用这一…