期货中看不见的风险 周泓090605 （此文是论坛中我和CM兄的一段讨论，主要关于期货中的风险认识以及对待历史测试结果的态度） chrismars 389楼 发表于: 2009-05-28 11:13 我想探讨的一点就是期货保证金比例的问题。因为：最大潜在风险 = 每笔合约最大亏损（止损决定） * …

系统误差 周泓090605      今天突然发现，我所记录的理论曲线和自己的实盘差了3500元了，这个损失相当于，总亏损的25%强。为了找到原因，我翻看了交易记录，做了下面的图。 1. 图中的曲线趋势向下，而且比较陡峭，这和我凭空想象的“交易费用和滑点对结果影响不大”不符 2. 图上标注了三次影响…

文华财经使用拓展 周泓090601      某天下午无聊的时候，我看了一遍文华财经的函数，觉得其实它挺强大的，貌似可以直接编公式测试系统，觉得挺好玩的，最近花了不少时间，事实证明确实可以的。用EXCEL可以做出权益曲线，，但是烦就烦在要找数据，修改公式，填充公式等等。文华财经最大优点就在于，它的数…

关于期货换月 周泓090509 (此文是历史数据测试，用来分析实际交易结果和基于连续指数测试的结果的差距，因为在实盘时发现短时间内具体合约的交易结果与连续指数差别很大） 测试对象：1铝的文华连续指数 2换月策略下成交量最大的合约拼接（又称手动复盘….） 3实际换月+手续费测试周期：05年…