091119

计算了一下IB做外汇的成本。
1手续费最少要2.5,双边都要收(125000美元的实际价值)
2成交较理想的idealpro最少要25000的量才能报进去,对小资金不利
3隔夜利息虽然数值给的不错,但是分档计算(比较复杂),对小资金不利
Currency    Benchmark (BM)    Rate
USD    Fed Funds Effective1 (Overnight Rate)    0.12%
AUD    AUD Australian Dollar LIBOR1 (Spot-Next rate)    3.64
CAD    CAD LIBOR1 (Overnight rate)    0.234
CHF    Swiss Franc LIBOR1 (Spot-Next rate)    0.049
EUR    EONIA1 (Euro Overnight Index Average)    0.346
GBP    GBP LIBOR1 (Overnight Rate)    0.504
HKD    HKD HIBOR1 (Overnight rate)    0.049
JPY    JPY LIBOR1 (Spot-Next rate)    0.115
(计算的满足最小佣金条件下的直盘隔夜利息)
美元直盘    交易量    来回手续费    方向    借入    借款利息支出    贷出    贷款利息收入    隔夜利息
GBP/USD    75000    5.0     买    USD    4.9     GBP    0.0423     -4.8736
EUR/USD    83000    5.0     买    USD    4.9     EUR    0.0080     -4.940793333
AUD/USD    135000    5.0     买    USD    4.9     AUD    10.4667     5.553775556
USD/JPY    127000    5.0     买    JPY    5.3     USD    0.0000     -5.280024332
USD/CHF    126000    5.0     卖    CHF    5.1     USD    0.0000     -5.097479444
USD/CAD    125000    5.0     买    USD    4.9     CAD    0.0000     -4.9424
(倍数=日均ATR的250日移动平均的下限/买卖一次的手续费)
美元直盘    al倍数
GBP/USD    152.2
EUR/USD    146.2
USD/JPY    180.3
USD/CHF    13.9
USD/CAD    125.0
AUD/USD    189.8
结论是不适合做长线,可能适合做日内。
s&p500,nasdaq100,dji这三个的相关品种也计算了一下。ym有170倍(dow*5 future),算是最好的。
最后转几篇文章,关于现在国外流行的*2 *3倍杠杆etf。(不知国内的瑞福和同庆有没有这样的问题,长线持多杠杆基金的朋友小心了)
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2倍放空型ETF&2倍做多型ETF,勿碰!!(Warning Leveraged and Inverse ETFs Kill Portfolios)
https://superwww.spaces.live.com/blog/cns!943546BB3F0A223F!654.entry

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