Oil:

Booked Trader:

Chart:

Order:

P&L:

考虑手续费问题:
IB手续费收了5.5,交易量是(78.73+79.38)*1000=158110
手续费/交易量=0.00347%
国内燃油如果也做日冲的话,手续费/交易量=4/(4300*10*2)=0.00465%
在这里,外盘做日内成本是国内3/4
如果隔夜,国内要收双边,成本变成了3/8
考虑波动问题:
国内波幅虽和外盘差不多,但很多不是走出来的,而是“跳出来”的。
刚才那笔,盈利/手续费=(0.65*1000)/5.5=118倍,持仓时间只有925秒,波动性很好。
国内股市的话,券商来回要收我0.32%的成交量,国家要收我0.1%,还要狗日的过户费
比如5元一股买工行10000股,第二天涨停5.5卖出,看看是什么情况。
券商收80+88=168元
国家收55元
交易所过户费收20元
手续费共计243元,盈利5000元。盈利/手续费=20倍,持仓时间2天
单纯看图的话,就是一些数据流,不存在价值不价值的问题。所以最近打算结合手续费、波动性、时间周期,编个公式,好好在不同市场甄别一下,到底什么样的适合自己做…

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