期货2010年7月总结和8月计划

七月总结

一、执行效率

执行效率是为了比较理论值和实盘结果，以前一直用比值来表示。现在发现如果某一类恰巧很小的话，比值会非常的大，所以还是用金额来比较吧。

表中的sbzb为根据自编失败指标发现机会后的投机操作的盈亏，过程控制和退出点都是临时确定的，没有理论值。

仔细看本月各个品种的盈亏，发现ro实在是做得太烂了！为什么呢？1恰好在跟踪均线附近波动。2主观认为会有趋势，加了仓。3屡屡盘中提前执行信号，结果全都是假信号。按照系统，本月ro一笔都不用做，而我做了11笔！！！其实我觉得思路都是正确的，问题在于提前执行信号太随意了，条件不够严格。

提前执行信号应该有这样几个条件：1原先的持仓多空偏向非常严重，反手的信号能改善这种情况。2准备提前执行信号的品种近日行情有波动性爆发的潜质（根据失败指标和近日走势判断）。3日内行情期间有明显的情绪放大或反转点，情绪通过监控全球市场确定。在这个月的ro操作上，对待上述的第3个条件太草率了。可能是之前的提前执行信号效果一直很好的缘故，脑中主观认为即使提前执行错了，也亏不了多少，经过这个月的教训。现在体会到了反复提前交易带来的严重后果。还是要注意这三个条件，特别第三条，前两条脑子想想就行了，第三条要打开图表去观察和分析，本月一次都没看过，这不能偷懒！

其他品种都和理论值差不多，dx在统计时用的是每天做交易记录时的价格，15：00~23：59不定。而实际上我每天盯22:30的价格，所以这里有会点出入。

二、交易次数

交易次数上也看出不正常了，原因和前面一样，就是ro上11次无意义的交易…

八月计划

一、合约选择

ro,1101,不换

a,1105,换到1101

m,1105, 换到1101

al,1009, 换到1011

fu太震撼了！我居然在自己的持仓里找不到fu!看了明细发现是在30日14：45分卖出平仓了，我根本不记得自己做过这件事啊…开到1010…

l,1101,不换

sr,1101,不换

ru,1101, 换到1011

c, 1105, 不换

dx,1009,不换

cf,1105,不换

rb, 1101,换到1105

二、机会判断

7月下旬商品普遍强劲上涨，注意到有不少品种的失败指标处于高位，虽然我现在对市场没什么强烈的感觉，但不得不承认站在7月底看8月的行情，应该比当时看6、7月要乐观一些。根据失败指标，机会品种为，菜油、豆油、美豆油、纽约银、纽约铜、塑料、糖。其中较好的有四个，纽约铜和塑料关注回调进场跟踪的机会，要先看，做的话，铜用scop和copa金额20万RMB，塑料2张，由于后面两个是2号就要开始做了，因此这两个除非深幅回档，否则可能不会去跟，因为加仓的头寸可能太多了，看情况吧。菜油和纽约银8月2日就开仓跟踪，菜油再加4张合约，纽约银交易etf，代码slv，做1000股。方向到时看看随便定。

说实在的我是觉得油籽类有机会，而且是向上。因为农场品都已经起了，就它们没怎么动，也盘了很久了，但是这月的菜油真是做悲剧了，还是心放平一些吧。美豆已经远远脱离成本，包括之前几次震荡带来的成本，8月找机会出场了，这笔几乎磕了半年，赚个几万不为过吧。下面是细节：

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（2010年7月16日）

三、继续扩大基础跟踪量

跟踪量*2计划还留了几个没完成，8月有机会就做掉，是sr\al\c\m这四个。届时合约总价值会到3倍权益，日均波动之和在权益的2.5个百分点，不过考虑到对持，可能一日5位数的波动还不会是常态，但是概率会比现在大。