期货2010年５月总结和６月计划

五月总结

一、执行效率

5月的执行效率整体算是优，实盘比系统赚得多。不足之处是有几天遗漏了个别交易品种的信号，这也提醒我，在精力投入预算不变的前提下，可能短期内不适合再增加交易品种了，否则功力未到，顾此失彼。

执行效率是实盘结果和系统理论结果的对比。保证实盘结果接近或者超过系统理论结果，是系统历史测试中的优势可再现的基础。经过一段时间的摸索，现在用下面几个方面来提高执行效率：

1更灵活的交易途径，可使用的工具有手机、笔记本、UMPC，交易方式有手动和自动

2盘中提前执行信号，基于对短期市场情绪的判断

3选择更合适的合约，基于对下个交易月形成显著趋势的可能性的粗略的判断

4极高正确率的加仓，基于对下个交易月形成显著趋势的可能性的更严格的判断

这四个方面目前看来都是有些作用的，而且还有很大的提高空间。2发展到一定程度可以单独做日内交易，4发展到一定程度可以抛弃连续在市的跟踪。

二、交易次数

交易25次，正常。燃油、糖上的交易次数比较多。燃油这个品种现在成交量越来越小，最近看了一些基本面方面的资料，感觉这个品种的市场需求也是日薄西山，可能下次调整组合时就把他给剔除了。去年8个品种时曾经在7月交易25次，现在品种扩大到了12个，照这么算未来单月交易次数的峰值可能会接近40。