期货交易回顾-09年9月

关于连续指数的交易序列与实盘交易序列的对比


4个月了，我觉得应该能做到看连续指数交易具体合约，最终效果接近

关于集中投资（假设等量资金只交易单个品种）与组合投资的交易序列对比


计算方差之后发现，组合投资的方差减少了2/3，分散是有效的。用我现在的简单方法，如果单独选一个交易，仓位稍重，搞不好就会挂。而分散之后，即使用足10倍杠杆满仓，就过去几个月的数据来说也没事。
另外，看了这张图，我感觉基于价格的简单交易策略的输出结果像是随机过程。平时如果我们交易1个2个感觉不出来，应为都是特点鲜明，风声水起的。品种一多，时间一久，综合来看优势就十分有限了，当然这也和这几个月盘整有关，呵呵

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2 评论
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yi
15 年 之前

分散是有效的。

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泓
15 年 之前

进一步的工作应该是研究如何构建优化的组合，那会更有意义。毕竟，我现在只是主观凭感觉做了一个组合，然后来验证是否有分散的效果，至于如何科学有效地对组合进行调整，还未涉及。

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