期货交易回顾－09年8月

期货交易回顾-08年8月

090828，今天没交易。又到月末了，总结一下。
（我都是把当月最后一个完整的周结束视为一个月结束，这样有周末两天时间便于月度总结）


      3月19日-6月16日，采用的是20日固定参数单均线+1%过滤通道系统。6月16日至今，采用的是变参数单均线（无过滤通道）。看起来好像是前几个月亏钱，后几个月赚钱，但这不是说现在用的方法好，原先的不行。只不过当时用20日线，市场刚好经历了几次快速大幅的上下震荡，所以亏钱。要是沿用至今，实际表现是会比现在好的。我仍然相信，光一根20日线，轻仓做，就足够赚钱了。所以我不希望有人看了我的帖子得到误导，觉得这是行不通的。之所以后来换到了变参数的系统，是我觉得这样做的适应性更强，控制回撤的能力好一些。而且，自己想出来的东西做起来会更顺手，反正我没看到过哪本书有类似的参数变化方法。
      下图是6月16日至今的交易数据分析。


      我最关心的就是第一个概率分布图。看样子好像是能盈利的模式了（集中的小亏，利润长尾），只是数据还比较少。
最后一个表是实盘和系统信号的效果对比，用来衡量用连续指数产生信号的可行性。结果中有好很多的，也有差很多的，也有比较接近的。整体综合来看，应该是略优。
      豆粕好得比较多，主要是月初预计本月它是震荡行情，所以有几个信号没做，还有几个执行的信号也放到了近月合约上，涨落小，震荡成本低一些。玉米比较差，主要是也没觉得它会在这里有大的趋势行情，所以拿的1001，涨得比1005差很多。至于菜油多亏了近300点，那是由于开错了合约，开到1003上去了，菜油本来成交就少，1003更是几乎全天没交易，几次买卖都有巨大的滑点价差，这是本月犯得最大错误。我想这个是能以后能避免的。我用自编的失败指标指导换月，时灵时不灵，这也是正常的，我相信长期综合来看，能做到跟上连续指数，甚至能略优。