七月总结

一、执行效率

执行效率是为了比较理论值和实盘结果,以前一直用比值来表示。现在发现如果某一类恰巧很小的话,比值会非常的大,所以还是用金额来比较吧。

表中的sbzb为根据自编失败指标发现机会后的投机操作的盈亏,过程控制和退出点都是临时确定的,没有理论值。

仔细看本月各个品种的盈亏,发现ro实在是做得太烂了!为什么呢?1恰好在跟踪均线附近波动。2主观认为会有趋势,加了仓。3屡屡盘中提前执行信号,结果全都是假信号。按照系统,本月ro一笔都不用做,而我做了11笔!!!其实我觉得思路都是正确的,问题在于提前执行信号太随意了,条件不够严格。

提前执行信号应该有这样几个条件:1原先的持仓多空偏向非常严重,反手的信号能改善这种情况。2准备提前执行信号的品种近日行情有波动性爆发的潜质(根据失败指标和近日走势判断)。3日内行情期间有明显的情绪放大或反转点,情绪通过监控全球市场确定。在这个月的ro操作上,对待上述的第3个条件太草率了。可能是之前的提前执行信号效果一直很好的缘故,脑中主观认为即使提前执行错了,也亏不了多少,经过这个月的教训。现在体会到了反复提前交易带来的严重后果。还是要注意这三个条件,特别第三条,前两条脑子想想就行了,第三条要打开图表去观察和分析,本月一次都没看过,这不能偷懒!

其他品种都和理论值差不多,dx在统计时用的是每天做交易记录时的价格,15:00~23:59不定。而实际上我每天盯22:30的价格,所以这里有会点出入。

二、交易次数

交易次数上也看出不正常了,原因和前面一样,就是ro上11次无意义的交易…

八月计划

一、合约选择

ro,1101,不换

a,1105,换到1101

m,1105, 换到1101

al,1009, 换到1011

fu太震撼了!我居然在自己的持仓里找不到fu!看了明细发现是在30日14:45分卖出平仓了,我根本不记得自己做过这件事啊…开到1010…

l,1101,不换

sr,1101,不换

ru,1101, 换到1011

c, 1105, 不换

dx,1009,不换

cf,1105,不换

rb, 1101,换到1105

二、机会判断

7月下旬商品普遍强劲上涨,注意到有不少品种的失败指标处于高位,虽然我现在对市场没什么强烈的感觉,但不得不承认站在7月底看8月的行情,应该比当时看6、7月要乐观一些。根据失败指标,机会品种为,菜油、豆油、美豆油、纽约银、纽约铜、塑料、糖。其中较好的有四个,纽约铜和塑料关注回调进场跟踪的机会,要先看,做的话,铜用scop和copa金额20万RMB,塑料2张,由于后面两个是2号就要开始做了,因此这两个除非深幅回档,否则可能不会去跟,因为加仓的头寸可能太多了,看情况吧。菜油和纽约银8月2日就开仓跟踪,菜油再加4张合约,纽约银交易etf,代码slv,做1000股。方向到时看看随便定。

说实在的我是觉得油籽类有机会,而且是向上。因为农场品都已经起了,就它们没怎么动,也盘了很久了,但是这月的菜油真是做悲剧了,还是心放平一些吧。美豆已经远远脱离成本,包括之前几次震荡带来的成本,8月找机会出场了,这笔几乎磕了半年,赚个几万不为过吧。下面是细节:

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(2010年7月16日)

用“失败指标”加仓的次数不多,运气都不错,基本是一个月内都展开了趋势。如果没有趋势出现,怎么处理加仓单呢?我打算是一直死磕,不赚钱不撤退。毕竟入场的逻辑是盘久了,赌趋势去的,继续盘整是没有理由打退堂鼓的。豆上的死磕已经进入第四个月,昨晚终于有了动静,算是松一口气,今天想算算到底死磕过程亏了多少。豆在4月初做“3月计划和4月总结”的时候开始注意,4月加仓在内盘上,5月开始转到外盘。交易如下:
2010-4-12        a1101        买入 开仓        3925.8        5
2010-4-28        a1101         卖出 平仓        3947        5
盈亏 +1010 RMB

Symbol

Date/Time

Quantity

T. Price

C. Price

Comm/Tax

Realized P/L

ZS JUL 10

2010-05-04, 03:27:53

1

9.885

9.87

-2.67

0

ZS JUL 10

2010-05-04, 10:40:59

-1

9.7475

9.87

-2.67

-692.84

ZS JUL 10

2010-05-04, 10:41:18

-1

9.76

9.87

-2.67

0

ZS JUL 10

2010-06-21, 02:52:22

1

9.7025

9.6325

-2.67

282.16

   Total ZS JUL 10

0

-10.68

-410.68

ZS NOV 10

2010-06-21, 02:52:32

1

9.4475

9.39

-2.67

0

ZS NOV 10

2010-06-23, 10:36:48

-2

9.2725

9.235

-5.34

-880.34

ZS NOV 10

2010-07-07, 20:15:36

2

9.335

9.46

-5.34

-317.84

   Total ZS NOV 10

1

-13.35

-1,198.18

盈亏: -1608.86 USD
已实现的总盈亏:-9930 RMB
4个月一共换了4次方向,都是小赚、小赔出场。

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三、继续扩大基础跟踪量

跟踪量*2计划还留了几个没完成,8月有机会就做掉,是sr\al\c\m这四个。届时合约总价值会到3倍权益,日均波动之和在权益的2.5个百分点,不过考虑到对持,可能一日5位数的波动还不会是常态,但是概率会比现在大。

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