五月总结

一、执行效率

5月的执行效率整体算是优,实盘比系统赚得多。不足之处是有几天遗漏了个别交易品种的信号,这也提醒我,在精力投入预算不变的前提下,可能短期内不适合再增加交易品种了,否则功力未到,顾此失彼。

执行效率是实盘结果和系统理论结果的对比。保证实盘结果接近或者超过系统理论结果,是系统历史测试中的优势可再现的基础。经过一段时间的摸索,现在用下面几个方面来提高执行效率:

1更灵活的交易途径,可使用的工具有手机、笔记本、UMPC,交易方式有手动和自动

2盘中提前执行信号,基于对短期市场情绪的判断

3选择更合适的合约,基于对下个交易月形成显著趋势的可能性的粗略的判断

4极高正确率的加仓,基于对下个交易月形成显著趋势的可能性的更严格的判断

这四个方面目前看来都是有些作用的,而且还有很大的提高空间。2发展到一定程度可以单独做日内交易,4发展到一定程度可以抛弃连续在市的跟踪。

二、交易次数

交易25次,正常。燃油、糖上的交易次数比较多。燃油这个品种现在成交量越来越小,最近看了一些基本面方面的资料,感觉这个品种的市场需求也是日薄西山,可能下次调整组合时就把他给剔除了。去年8个品种时曾经在7月交易25次,现在品种扩大到了12个,照这么算未来单月交易次数的峰值可能会接近40。

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