期货交易回顾-09年9月

关于连续指数的交易序列与实盘交易序列的对比


4个月了,我觉得应该能做到看连续指数交易具体合约,最终效果接近

关于集中投资(假设等量资金只交易单个品种)与组合投资的交易序列对比


计算方差之后发现,组合投资的方差减少了2/3,分散是有效的。用我现在的简单方法,如果单独选一个交易,仓位稍重,搞不好就会挂。而分散之后,即使用足10倍杠杆满仓,就过去几个月的数据来说也没事。
另外,看了这张图,我感觉基于价格的简单交易策略的输出结果像是随机过程。平时如果我们交易1个2个感觉不出来,应为都是特点鲜明,风声水起的。品种一多,时间一久,综合来看优势就十分有限了,当然这也和这几个月盘整有关,呵呵

2
说点什么

yi

分散是有效的。

进一步的工作应该是研究如何构建优化的组合,那会更有意义。毕竟,我现在只是主观凭感觉做了一个组合,然后来验证是否有分散的效果,至于如何科学有效地对组合进行调整,还未涉及。