期货交易回顾-08年8月

 

090828,今天没交易。又到月末了,总结一下。
(我都是把当月最后一个完整的周结束视为一个月结束,这样有周末两天时间便于月度总结)


      3月19日-6月16日,采用的是20日固定参数单均线+1%过滤通道系统。6月16日至今,采用的是变参数单均线(无过滤通道)。看起来好像是前几个月亏钱,后几个月赚钱,但这不是说现在用的方法好,原先的不行。只不过当时用20日线,市场刚好经历了几次快速大幅的上下震荡,所以亏钱。要是沿用至今,实际表现是会比现在好的。我仍然相信,光一根20日线,轻仓做,就足够赚钱了。所以我不希望有人看了我的帖子得到误导,觉得这是行不通的。之所以后来换到了变参数的系统,是我觉得这样做的适应性更强,控制回撤的能力好一些。而且,自己想出来的东西做起来会更顺手,反正我没看到过哪本书有类似的参数变化方法。
      下图是6月16日至今的交易数据分析。


      我最关心的就是第一个概率分布图。看样子好像是能盈利的模式了(集中的小亏,利润长尾),只是数据还比较少。
最后一个表是实盘和系统信号的效果对比,用来衡量用连续指数产生信号的可行性。结果中有好很多的,也有差很多的,也有比较接近的。整体综合来看,应该是略优。
      豆粕好得比较多,主要是月初预计本月它是震荡行情,所以有几个信号没做,还有几个执行的信号也放到了近月合约上,涨落小,震荡成本低一些。玉米比较差,主要是也没觉得它会在这里有大的趋势行情,所以拿的1001,涨得比1005差很多。至于菜油多亏了近300点,那是由于开错了合约,开到1003上去了,菜油本来成交就少,1003更是几乎全天没交易,几次买卖都有巨大的滑点价差,这是本月犯得最大错误。我想这个是能以后能避免的。我用自编的失败指标指导换月,时灵时不灵,这也是正常的,我相信长期综合来看,能做到跟上连续指数,甚至能略优。

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