期货系统流程图2

趋势跟踪 2010-5-9 22:39

请问博弈君
   2010.4.26. 白糖指数下穿160MA，浮动盈利却没有置零，这是为何？
如果在26日将浮动盈利置零，到5月7日，则并未达到15%的盈利保护幅度，仍然用160MA跟踪才是。
难道是我对博弈君的系统理解错了？

博弈  2010-5-10 14:21

你理解没错，我画得图上就是这个意思。实盘没有完全按图画得做，应该说思想是一致的，细节处理上有所不同。
我做得一直是单均线跟踪，变化在于均线的参数。这个变化规则又分为两部分，放大和缩小。放大就是穿越长期均线。缩小规则的意义在于限制盈利回撤的幅度，这就需要有3个前提：1首先是盈利 2计算盈利幅度（需要当前价格和一个成本价） 3盈利幅度和盈利保护幅度做比较决定何时缩小（需要一个保护幅度）。
我说的实盘没有按图做。首先，我也计算一个幅度用啦和盈利保护幅度做比较，但可能不该称为盈利幅度，叫“波段运行幅度”可能更合适，比如糖我是3月10日开的空仓，它的波段起点在5789（最高点）。其次，我在反手时会重置起点（多头就回溯找最近的波谷，空头就回溯找最近的波峰），但是在穿越长期均线时不会重置这个起点。这样算起来，其实糖在4月27日就需要进行盈利保护了，这是跟踪均线刚变成160，而当时在160日线下方没有任何一条短期均线（这也是图上没有提到的例外细节），所以仍旧跟踪160日线，直到5月7日，20日线低于160日线开始，再跟踪20日线。

3月开始，在糖上的信号和均线变换如下，对照文华的糖连续指数可以看到过程里的潜在风险一直不大
（如果一直用20日均线这样的敏感参数，过程里潜在的反手位也都不远，但是有好几次震荡就逃不掉了，这就是区别）

至于每日表格上的浮动盈利，是真正每一单的浮赢浮亏，是当前价和开仓价的比之，每次换月之后会被重置。我起的名字那一列叫浮动盈利，其实是用来监视浮动亏损的，浮亏一般在1.5%左右就会被反手（最大概率），如果出现2%、3%的浮亏，就提醒我一定要注意了。
不知说清楚了没有，看起来或许很麻烦了，我晚上重新画张流程图吧。

博弈 2010-5-10 16:3

其中，
利润保护幅度：15%
波段起点：多头持仓回溯最近的波谷的最低点作为波段起点，空头持仓回溯最近的波峰的最高点作为波段起点。
波段运行幅度：（波段起点-当前价格）/波段起点，取绝对值
另有一个特例：由于均线有最小敏感程度的下限（我定的是20日均线，可自由取），那么如果成倍缩小均线直到20日均线时，价格和缩小后的均线仍在缩小前均线的两侧，那么就不缩小均线，继续用原均线。