期货新组合

20101114:

10月底做了一个重要的阶段总结，计划扩大期货交易的规模，期货账户将整合一些现存的其他交易模式的账户。下图为期货新组合的详细信息：

首先是换掉一些赚不到钱的品种,比如玉米,连续性确实很好,但是幅度不足,换掉一些成交萎缩的品种,比如燃油\菜籽油。然后考虑从合约价值和波动性出发考虑平衡性建立组合。最后把认为趋势跟踪比较好赚钱的品种做一篮子组合直接加到上面的平衡组合上,这部分做法在过去是没有的.这些品种是zn,p,l,ru,rb,不完全是主观经验,还有“粗选趋势跟踪品种“那个帖子里的量化结果,相加后组合偏工业品,但是如果将来国家放开农产品特别是谷物的价格,那还是很值得跟踪的.也曾考虑去做国外的品种,比如美玉米美麦等,但是可能为了组合进一两个这种品种付出的精力太大了,所以还是专注在内盘.
这次在统计波动性上用的是最近5年的数据,之前用的是所有历史数据,显然最近5年的结果要大一点,我觉得这可能更合适一些,因为根据国外的历史C-C波动长期来看有变大的趋势.极端波动以前也做组合也考虑的只不过不在表上每天写出来,不过区别在于以前是按停板幅度计算,这次是按扩板后的停板幅度计算,更加保守.

101118

交易记录和分析的一张excel表格对我非常重要,借着这次重新做组合的机会打算做个新的表格.有些东西是我想改的:
1不再记录每天的具体成交,实践下来发现每天记录容易出错,而且事后查错麻烦.打算用保证金中心的月结算单来事后补充数据,作为分析之用,事实上,我过去每天记录成交,也是记着然后只有月底才看看.
2需要一个vba代码来把月结单按品种分类\按指定的格式填写到指定位置\进行指定的计算和画图,这个作为可靠的实盘总平仓权益和各品种上的累计平仓权益变化
3需要一个单独的参数页面,记录各品种的跟踪数量,吨数,汇率,平均波动,所属类别等,过去这些都分散了,改起来麻烦
4不再记录每天的权益变化,只在每个周末记录一次.
5记录持仓方向需要两列,一列是系统指向,一列是实际持仓,因为难免回有不一致,这时可能会导致计算风险时高\低估
6需要一个单独的组合构成页面,观察净风险\总风险\可用资金\保证金\各类市场头寸大小\各类市场暴露风险\主观交易头寸占比等
7需要编制一个和组合构成无关的组合商品指数,现在是和组合构成有关,组合变化时进行除数调整
8需要一个单独的月度交易分析页面
9需要一个自动从文华财经软件中读取指标的参数和数值(连续指数收盘价,跟踪均线,持仓方向,反手裕量)的小程序,读取之后自动按指定格式存txt档,再自动导入excel,现在是只有一个录入excel的程序,就是说要人眼看好(指标计算出的)比如反手裕量,然后填到录入程序里,来回多次切换全部填好之后点一下“录入“,然后程序把数据自动填到表格的各个指定位置.这些可能就第9个需要点技术,今天先把这个做好了.就用autoit(类似按键精灵)+编的
10每日要做的是持仓表格,类型和字段如下.持仓分成跟踪单:跟踪均线,持仓方向,数量,反手裕量;过渡单:跟踪均线,方向,裕量,偏移;加仓单:数量,方向,过程控制计划;其他主观交易:头寸金额,方向描述,过程控制描述,最大亏损限制.

美股跟踪的表格也计划做一些变动:1不再从网络获取收盘数据,而是用dde直接在excel连接ib取数据 2区分反手交易和股数调整交易,需要两个算法来记录盈亏.

新的组合的计划已经有了,交易策略和套路是现成的,现在就等上面这些全部做好,然后我再把资金调度一下就能做了,然后可能还需要1个月,把组合逐步开好仓.最好这段时间市场就盘整吧…