学习了一下博时标普500的净值估算,记录如下。

如有错误,请指正,谢谢!

现在是6月28日中午,官网公布的净值是6月26日,根据下面方法计算6月27日净值为1.6445。(28日晚上看,27日的净值已经出来了1.6441,基本正确)

 

公布的最新净值是t-2日的,假设为a。

https://fund.eastmoney.com/f10/jjjz_513500.html

t-2日和t-1日人民银行美元中间价分别为b和c

https://www.safe.gov.cn/wps/portal/sy/tjsj_hlzjj_inquire

t-1日的标普涨幅为d

https://quote.eastmoney.com/gb/zsSPX.html

则t-1日净值为 : a*(1+d)*c/b

 

t日净值由当晚标普波动决定,如果用白天标普期货的波动幅度X作为预期

https://finance.sina.com.cn/futures/quotes/ES.shtml

已知t日美元中间价为M

已知t日最新离岸美元汇率为R

已知目前513500交易价格为P

则t日预期净值为:a*(1+d)*(1+X)*M/b

则t日预期折溢价率为:P/【a*(1+d)*(1+X)*M/b】-1

则t日预期真实净值为:a*(1+d)*(1+X)*R/b

则t日预期真实折溢价率为:P/【a*(1+d)*(1+X)*R/b】-1

之所以有“真实”的概念,是由于官方净值按外汇中间价算,而外汇中间价和即时汇率在外汇波动大的时候,有可能区别很大,但是认为两者会驱同,外汇中间价趋向即时汇率。

 

 

 

 

 

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