091124:

先扯一下做多中国的etf…

下半年两次大跌都提前逃掉了。
凭感觉的,去年也能有感觉,但是不会这么自信的知行合一。抄底嘛,犹犹豫豫的,反弹了吧,还舍不得走。
预测能力倒是次要了,感觉主要是战术素养提高了,整个打法练成一套连招了。还有一点体会就是:不要多看盈亏,把心放平了看市场,就容易了。
是这么打算的:卖出之后跌的话就慢慢回补,涨的话就快快回补。保证无论如何,与系统的落后都不能太大。这次猜对了,所以明天开始慢慢回补,找些大盘的没涨的要不就是小盘的跌多的。操作主线还是机械系统,一口咬对了就要再跟上系统去,不要贪太多,现在照系统还是应该持多的。股市上的机械+主观,今年比纯机械效果好了一倍。可惜到现在为止期货上还是没多少手段去结合。
做空中国的etf…
今天下午就在想:既然能逃跌,那有没有办法直接做空获利呢?
当然,直接去做空恒生指数或者欧美股市是可以的,但是逻辑不够直接,差异性的存在就会影响稳定性。
今天找了一下,发现纽约交易所有个上市的基金,可以做空中国。就是07年大名鼎鼎的ProShares UltraShort FTSE/Xinhua China 25(当时首个做空中国的etf),至今成交还是比较活跃,代码是fxp。


可以看到,昨天收盘在7.46,今天开盘跳空高开,之后半小时内爬到了7.82,3毛6的涨幅差不多有5%了。 手续费来回一共是0.13%,好像和期货比有点高。

A50etf,可做空,这也是个好品种。
交易所:SEHK
代码:2823
来回手续费一共:0.18%
双向,T+0


这时今天全天的走势图,下午开盘之后收内地影响而跳涨

感觉就是国外的交易所指数基金特别发达,格式各样的都有。而期货合约都很贵,成交量也远比国内的小。
今天还发现一个品种,香港上市的商品ETF。如果国内有的话,我估计自己早就不会费心去做期货了。
商品etf
代码2809
来回手续费一共0.177%

这时这个etf最近一年的走势

这是CRB连续指数最近一年的走势
跟踪得很到位,成交量也可以。我觉得作为个人业余投资者的话,选择这种交易所指数基金做比较合适,加一套跟踪策略就是了

自己做的期货波折不断,错误屡犯,每次犯错就几千块没了,到现在也只有个位数的收益率。而买指数基金,有专业人员负责交易,负责分散,个人只要关注好自己的策略就行了,省心又省事。
自己亲手做组合跟踪几年商品,作为学习来说还是很好的,但是这样把过多的精力束缚在了战术层面上。要么将来走职业化道路投入精力,要么借助计算机的能力解放精力,要么就是选择etf,否则我觉得现在的做法不能长期坚持下去的。

 

如果自己分散了跟踪,由于各个品种波动性不同,用一套固定的策略还是有很大概率实现盈利的。
如果买ETF,用一套固定的策略就很可能出现“恰到好处”的亏损。
相同的干扰信号作用在相反的两个信号上,再把这两个带干扰的信号反向相加,干扰就能被完全消除了,这是差动放大器的思想。
分散跟踪也是一样,只不过多个信号不是完全相反,而是部分相反,或者是有强有弱,但终能通过内部结构抵消掉部分的干扰。
个人觉得自己分散组合的优势在于过程控制,而这正是etf的劣势。etf不适合纠缠战术细节,而适合偏主观的战略机会把握。
如果没有战略思想的话,可以考虑战术取胜,那就是自己费劲跟着干。相当于工程师和技术工人的区别。

2
说点什么

期待国内的市场也能逐渐完善,股市早就该有做空机制了

能做空之后市场性质会发生一些变化,到时不能适应的话,会更难赚钱的。