期货2010年7月总结和8月计划

七月总结 一、执行效率 执行效率是为了比较理论值和实盘结果,以前一直用比值来表示。现在发现如果某一类恰巧很小的话,比值会非常的大,所以还是用金额来比较吧。 表中的sbzb为根据自编失败指标发现机会后的投机操作的盈亏,过程控制和退出点都是临时确定的,没有理论值。 仔细看本月各个品种的盈亏,发现ro实在…

策略评估

策略评估 20100730 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 本文先由对策略的怀疑谈起。经过层层分析,结论是策略可靠。但是最后估算使用杠杆的年化收益,又觉得太过离谱。虽然迷茫,但还是在信心飘来荡去中一再加仓。我想,和对策略的信心相比,可能我是更看好…

VIX相关

chrismars 2010-4-15 08:30 美股开始疯了 本来上涨斜率就不低,今天光头光脚长阳加速创新高。 最保守的估计明天一根上下引的跳空中阳,后天再来一根光头光脚,功德圆满了就。 而且上面是.618的黄金分割位,同时跟博弈君关注的Dow指12500共振,效果应该不小。 所以届时操作的重心…

个股组合的双向连续跟踪尝试

个股组合的双向连续跟踪尝试 自己现行的股票策略是一种看大市做个股+指数etf的方法。这不是一种连续应变的策略,相比期货上在用的策略,它有出手频率低、潜在止损幅度大、资金利用率低、盈亏周期和市场繁荣与否高度相关等的缺点,因此考虑在股票上也采用类似期货上的连续跟踪策略,但是有几个问题必须先想清楚: 1手…