期货2010年7月总结和8月计划
七月总结 一、执行效率 执行效率是为了比较理论值和实盘结果，以前一直用比值来表示。现在发现如果某一类恰巧很小的话，比值会非常的大，所以还是用金额来比较吧。 表中的sbzb为根据自编失败指标发现机会后的投机操作的盈亏，过程控制和退出点都是临时确定的，没有理论值。 仔细看本月各个品种的盈亏，发现ro实在…
7月 2010每月档案
策略评估
策略评估 20100730 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 本文先由对策略的怀疑谈起。经过层层分析，结论是策略可靠。但是最后估算使用杠杆的年化收益，又觉得太过离谱。虽然迷茫，但还是在信心飘来荡去中一再加仓。我想，和对策略的信心相比，可能我是更看好…
VIX相关
chrismars 2010-4-15 08:30 美股开始疯了 本来上涨斜率就不低，今天光头光脚长阳加速创新高。 最保守的估计明天一根上下引的跳空中阳，后天再来一根光头光脚，功德圆满了就。 而且上面是.618的黄金分割位，同时跟博弈君关注的Dow指12500共振，效果应该不小。 所以届时操作的重心…
个股组合的双向连续跟踪尝试
个股组合的双向连续跟踪尝试 自己现行的股票策略是一种看大市做个股+指数etf的方法。这不是一种连续应变的策略，相比期货上在用的策略，它有出手频率低、潜在止损幅度大、资金利用率低、盈亏周期和市场繁荣与否高度相关等的缺点，因此考虑在股票上也采用类似期货上的连续跟踪策略，但是有几个问题必须先想清楚： 1手…