20181228

这篇是半月结，这半个月里的工作如下。 1策略比例年底再平衡，集中投资占比少一个%，四个股票稍微买了一点，让策略占比达到40%。 2标普指数先是从513500换到了spx option，然后又换到了es futures。之前关于期权代替qdii基金的分析里的计算有大错误，《用指数期权代替qdii指数基…

持有spx指数基金、指数期货、指数期权（call）的区别

1费用 指数基金有基金公司每年的管理费用，指数期货和指数期权没有 2波动性 指数基金和指数期货的Delta基本为1，也就指数涨跌多少就盈亏多少。 指数期权（call）过程中delta小于1，而且越跌亏得越慢。 3保证金 指数基金要25%的保证金，浮动盈亏，如果现金足够，则现金购买。如果没有足够现金，…