今天又看了一遍

https://blog.sina.com.cn/s/blog_6e6c458d0100mdjk.html
发现当时讨论到最后我想到了一个好点子,后来自己倒是忘记了

说到这里我也突然想到一些,如果去卖出32put,有两种结果,亏和赚。如果赚了,那很好。如果亏了,说明标普已经新高或者接近今年4月高点了,那我就会有一个非常好的做空机会,也很好啊….
这个思路,就像是你要买一个股票,先不出手,而是去卖出它的PUT,这样,如果股票涨了,那就赚取期权费,是好的,反之如果股票跌了,你本来就是看好的,现在价格低了可以买多一点,也是好的。


当时看的是
VIX期货的期权,今天突然想到,VIX指数本来就有期权啊,是不是成交更大更方便呢.今天看了vix的期权,的确是好东西.开仓很多,比如现在1120put,总数量有96k,成交也比较活跃.这绝对比做vxxvxz的期权好得多.而且它是直接以VIX指数为标的物,现金交割(最终交割价和vix略有不同,有套算法).想在vix上做成这样的曲线(下面一条):


vix期权和期货配合交易


根据经验可以知道vix 90%的时间在下跌趋势中,也就是说如果卖出call或者买入put,90%的时间有正向现金流.
这样我在任何时候卖出call或者买入put,特别是在一个尖峰出现之后进行上述举动,胜率是极高的.当进入自己预期的SP反转区间,则不用太苛求埋伏的精度,可以先买一点再逐步加仓,这时做的就是vix期货.不妨假设卖出call或者买入putvix总是下跌一端时间,那么这时是正向现金流,到达某区间开始提前买入vix期货了,vix还要下跌一段时间,那么这段时间现金流逐渐由正转负,vix见底后开始大涨,司机全部平掉.整个过程里错过机会的可能性被降低了,而资金曲线比直接越跌越买要平滑,有更灵活的随情况调整的可能.

101116:

有大亏的可能,因为上面的做法有一段时间是裸卖空call的.也就是你认为恐慌已经消退,而更大的恐慌又到来的时候,这时你不会去做多vix,之前的多单可能已经平掉了,新开了卖出call的新部位.这得看经验了.无脑一点,可以在卖call的时候再买入更价外的put来限制,但是这样增加成本.

说点什么