(ATS=AUTO-TRADE SYSTEM.本来以为有多麻烦的,没想到几天功夫就搞定了,这就是厚积薄发吧。)

091127:

自动交易,不知道行不行

在海洋论坛上逛了逛,发现牛人无数,不过每每到关键处都语焉不详…傻瓜式的攻略一篇都没找到
顺藤摸瓜捣鼓了几个小时,似乎是有希望实现自动交易,但是周末行情不会跑,所以也只是猜测中…
自己总结了一下,应该是下面4个步骤:
1用TWS的Activex and Socket Client输出行情
2用AmiBroker的InteractiveBrokers data plug接收行情
3用AmiBroker的编策略产生买卖信号
4用IB Controller将买卖信号传送回TWS

 

这张图是上面1和2步骤的结果。
周五的EUR.USD外汇行情,上面是 AmiBroker下面是TWS。
后面两步还有待验证

091128:

单子成功发回TWS。运河主干挖通,接下来清理河道和巩固堤防。
幻想晚上睡觉起床点钱的美好未来…

091130:

接上,今天完整走了一趟

图1:eur.usd的1分钟收盘线与3个周期的简单平均线。
超过均线做多,跌过则平仓。没加入做空。

图2:ab发出的单子

 

图3:TWS执行的结果

…当然,用的是纸账户做的虚拟测试,不然这样跑几个小时早就精尽人亡了。
如此,ib里看得到行情的成千上万个品种皆可实现自动交易了。
系统跑飞的风险:
整个流程是:internet>tws>ab>ibc>tws>internet
只要把住最后一个环节,系统崩溃的风险就等于0
1是在tws里设置好持仓量上限
2是每份单子都带上一个额外的保护性止损
另外,ab>ibc发单的环节,也可以加入反馈来做保护,即开单前先检验持仓
实现上可以一是一、二是二地写,至于自动交易的意义么,就仁者见仁,智者见智了。
暂时没打算把它和信仰、坚持之类的崇高名词结合起来。只是作为手动交易的一个延伸和扩展工具。

说点什么