三月总结

一、执行效率

效率80%,没有出彩的表现,看错过两次跟踪的均线,整体表现良好。

二、交易次数

交易14次。今年1月增加了美元指数期货,3月增加了塑料。组合品种在增加,因此总的交易次数的回溯比较可能不具有参考意义。整体感觉是3月没什么行情,交易较少。

三、实盘收益VS 系统理论收益 VS 买入并持有策略

上面两张图是截止到1月16日的比较图表,当时是做的09年总结。其中理论值和实盘接近,买入并持有的收益率大幅领先。计算性能指标(最大盈利/最大回撤)的话,也是买入持有策略表现好,显然这是由于那段时间发生了单边上涨的缘故。

 

四月计划

 

一、合约选择

ro,1009,换到1101

a,1101,不换

m,1109,换到1101

al,1007,不换

fu,1006,换到1007

l,1009,不换

sr,1009,不换

ru,1009,换到1101

c,1009,换到1001

dx,1006,不换

二、机会判断

整体上看这两个月都在盘整,还要持续多久不知道,但总归是在为下一次趋势做准备了。情况比年初好了很多,看自编的指标,一些品种已经值得关注。

持仓中关注铝和豆,做主力合约,继续盘整可酌情加仓一张合约,其他品种继续看盘整。

另外发现美豆的失败指标(整理强度)也比较高了,看来豆需要重点关注。或许我可以去做美豆的期货期权的买入跨式套利,如果期权费不高,流动性还可以,那么当价格较短时间内走出趋势的话,用期权来做可能比直接控制期货合约的跟踪和反手要好。这个另做计划。

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