期货2010年11月总结和12月计划

一、11月总结

11月市场尖顶走势。反转点上，11月12日的大阴线是08金融海啸之后期货市场跌幅最大的一天，本月的快速下跌段曾有大量单子由于停板无法成交。一个早就意识到，但是可能被忽视的问题再度引起关注：随着趋势发展而收紧止损的策略可能在极端波动时有无法成交的风险。解决这一问题有几种可行性较高的思路。当发现趋势出现加速，并且预测此时出现反转可能导致极端反向波动时：1由守收盘改为守开盘。2提前逐步买入商品PUT，股市熊证，VIX期货等品种。这两条将在以后进行实践。

11月做了账户资金和权限的重新规划，扩大期货资金到250万，并放大主观交易权限。现在允许期货资金主观交易个股，指数基金，期权，VIX期货等品种，允许做一些临时性的机会，比如顶底、类似过去创业板推出，股指期货推出初期的机会。曾经只有一类资金，就是股市上的资金，在这几年不断尝试新品种、新手法、新市场精力和资金都分得很散，现在有了一些还不算成熟的经验，开始尝试把这些零碎再整合起来，希望能有左右逢源的效果。

11月将期货记录的表格重新做了，使得记录需要更少的精力，有更清晰的效果，更好的拓展性。三个技术上的进步是：

1打通文华财经和excel。通过autoit调用文本抓取功能dll

2自动数据记录。autoit编程

，而不是vba

3手机发送请求，短信获取指定信息，比如需要反手的品种。通过Powershell远程执行指定的功能程序。

二、12月计划

1切换到新的组合

取消：ro fu c al

将取消

数量变化：

rb
由4变8，

l由2变6，

m由8变4，

p由2变7，

sr由2变4，

dx由2变4

新增：

Cu 1

Zn 4

Ta 3

Y 3

最后变成：

2合约选择

Rb，1105

Zn，1102

Cu，1102

Ta，1105

L,1105

Ru,1109

M,1105

A,1201

Y,1105

P,1109

Sr,1105

Cf,1105

Dx,1012

Xina50,1012,特别注意！

这次的组合切换和换月不需要在下周一全部完成，而是逐步进行。下周一先将现有持仓平仓，新组合中有的品种换月，没的品种就此取消，新组合中有相关品种的将相关品种开仓，比如ro替换为y,al替换为zn。之后再司机增加数量和原先没有的品种，比如cu。

3机会判断

根据失败指标，12月除了原油略高，其他都没有提示机会。从这段时间的走势看，12月很可能是一个趋势后的震荡月份，以保守为主，尽量选择非主力合约，不额外加仓。

其实11月的走势比意料的极端走势弱了一些，表现为反转前多头持续时间不够长，各市场没有集体过顶底（美元指数、中国股市）就走势分化了，因此没有给我机会去主观做空。那么，这样的结果可能也导致目前的下跌会显得徘徊无力，总之就是感觉多空风报比都不高。此时先不妄动，抱牢系统随波逐流。