十月总结


一、执行效率


期货2010年10月总结和11月计划


虽然最后几天回撤了
8万,但本月依然录得单月最大盈利。和系统的比较方面,大部分品种的盈亏点数接近或优于系统理论值,ru落后系统较多;rol的加仓单带来优势;m,p,ro,a的过渡单集体带来劣势,原因总结如下:


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9月底决定增加50%的跟踪量,因此在m,a,p,a50,ro上额外开多了一些数量的合约.用整体上下平移后的均线来套用系统。


为了控制初始风险
,我留了比较小的初始裕量(1C-C平均波动),基本上进场敏感程度用的都是20日参数.现在的问题是,实际上农产品只要小跌,甚至说只要不上涨,它们就要反手了(因为20日线上升很快).由于我加的数量等于原先的跟踪数量,它们反手也就等于我在农产品上止赢退出了.这不是我要的效果。


正确的做法应该是选择一个水平的初始均线再平移套用系统
,同时预留的裕量要更大一些。


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总体结果认为是略优于系统,效果基本接近。




二、交易次数


本月持仓品种的交易其实非常少,交易次数主要来自国庆期间的外盘交易和过渡单。在固定持仓品种上,本月几乎一直是
100%多头。下个月这个比例很可能会反复变化,预计交易次数会增加。


期货2010年10月总结和11月计划


十一月计划

一、合约选择

ro,1105,不换

a,1109,
不换

m,1101,换到1105

al,1101,
换到
1102

fu,1101,
不换

l,1101,
不换

sr,1109,换到1101

ru,1105,换到1101

c, 1109,不换

dx,1012,
不换

cf,1109,不换

rb, 1105,

换到
1101

二、机会判断


基本全都在趋势运行中,没有好的埋伏机会,菜油、豆油、豆、铝、塑料失败指标相对高一点,但不算加仓的好机会,其中菜油和塑料上已经有加仓单了,因此下个月不在额外根据失败指标加仓。对于
ro*4l*2这两个品种的加仓单,菜油上的加仓单退出后不再跟踪(已经达到过15%),塑料没有走出趋势前继续双向跟踪。


可做的机会是美股新高之后做多
vix,不过这不记账在期货账户了,这是一种反转点埋伏策略,持仓时间可能长达几周,行情出现后几天内平仓。期货只做趋势埋伏,指那种由盘整产生的趋势。

三、下个月期货相关的要做的事

1.

注意过渡单转为跟踪单,目前还有
p*2,a*4,ro*4

2.
C*5是上一轮增加跟踪量的遗留,找机会完成

3.

构建新的组合,编辑新的记录表格,准备从
200万开始做

4.
AB中编程日内级别的“情绪传播指标”,主要用于指导交易是盯收盘还是提前交易

说点什么