折价套利

132018折价,也就是溢价率为负的时候,可以同时卖出正股,买入转债。折价套利在盘中完成,是无风险的,前提是套利前手里有正股。

如果手里没有正股,但是预期次日折价还会存在,那么也可以收盘前申报债转股,次日手里有了正股了,再卖股买债。这么做的风险在于次日折价消失。

8月31日正股大涨,转债涨幅没跟上,收盘时大约还有0.5%的折价,我试着做一下折价套利。由于手里没有正股,准备收盘转股之后次日卖股买债。运气不错9月1日仍有折价0.5%-0.1%之间

大致交易情况如下:

债-股-债,交易完成之后,账户里多了5802元,即为利润。大致是折价-0.242%处交易,成本0.117%,利润0.125%

开始折腾132018以后,有一次由于分红导致的转股价下调带来的利润,另外还做了四次套利(基准都是持债,即初始持有债,结束时也持有债)

 

大海

除了长电,茅台,沪深300,如果再挑个有进攻性的选哪个?

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