达成交易目标的关键点

周泓090502

达成目标交易有几点是关键的:
1是有正的数学期望,策略优势
2是增加交易次数,也就是重复
3是增加交易品种,也就是分散

这些很早就知道了,最近有了一些新的体会。也就是三者配合上的问题。有下面这些待证实的想法:
A.在12充分满足的条件下,3的作用不大,甚至为负。例如做日内短线,也完全可以成功。
B.在13充分满足的条件下,2的作用不大,甚至为负。例如跟踪10天线,分散到10个期货品种上,效果可能还不如跟踪60天线,分散到10个品种。也就是说短期均线不适宜分散面太广。
C.1是基础,市场性质变化,导致系统不再有优势的时候,2的作用为负,3的作用体现为:“给你一个更长的认识到错误的缓冲时间。”
D.23对精力的要求是乘数的关系,互相放大。
E.123结合的最终目的是希望尽量少走弯路,笔直冲向终点。这个“笔直”的程度,应当结合总资金量考虑。比如,10万做期货,3万的回撤是30%,照本宣科地设计系统,我们会尽量再去分散它,去增加交易次数,来使得这30%的回撤“拉直”。其实,这是完全没有必要的,分散和增加交易次数的代价是精力的投入,如果总资金量是100万,投了10万做期货,那么这3万的回撤就是3%,根本无需增加交易次数和分散程度。
F.既然2是有利的,那么在某个系统123的构架体系内,尽量不要通过增加过滤器来减少交易次数.过滤器会使每笔交易的可控程度变差,这个程度与过滤器的个数也至少是乘数关系,互相放大,导致当前的123组合不稳定。如果需要两个以上过滤器,不如放大交易尺度来缩小交易次数,重新构建一个稳定的123组合。

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