一、入场信号

跟踪标的为沪深300和中创100指数,目前都是空仓理财状态。

入场条件1:(回溯的低点到高点之间的)回撤小于37%,然后再创新高

入场条件2:两个高点间至少5个交易日

目前的走势一直在创新高,第一条满足,但是走势太强,回撤没有5个交易日,第二条不满足。

虽然还没入场信号,但是可以先把计划做好,免得到时候手忙脚乱。

 

二、标的选择和资金分配

目前趋势策略总资金506万,对半跟踪沪深300和中创100指数。

计划IF和IC的9月合约各买两张,市值436万,期货账户保证金充值90万。股票买70万。合计市值506万。

股票买三个,中国建筑25万,宋城演艺和大华股份各22.5万。

跟踪300的部分用两张if+25万股票拟合,跟踪中创100的部分用两张ic+50万股票拟合,两部分差不多都是250万市值。

考虑到拆分打新收益高,具体分配为如下:

3个普通股票账户每个买10万市值:5400股中国建筑、 2000股大华股份、 1500股宋城演艺。

1个两融账户融资买40万市值:21500股中国建筑、 8100股大华股份、 5900股宋城演艺。

计算下来需要准备资金为:期货保证金90万,股票30万,合计110万。

现有流动资金30万,还缺80万,需要陆金所转让一些项目,看了下把剩余期限最长的(34个月)的一些项目转让就差不多了。

我估计出信号1小时内,资金能调拨到各个账户,算上交易,全部完成估计要1.5小时。

 

三、实际盈亏和理论盈亏的计算

理论盈亏为两个指数入场后涨跌幅的平均值,实际盈亏包括:

1、70万股票的盈亏

2、减去40万融资的费用

3、4张期货的盈亏

4、大约400万陆金所理财的盈利(策略506-实际动用110)

 

四、最大亏损估计

假设最近几天就入场。

最不利的情况就是买入点就是最高点,然后直接回撤到止损,这种情况大约亏50万。

如果半年后止损,期间高点提高了10%(止损点也在提高),差不多能不亏钱。

如果到年底还未止损,且指数比现在高20%,大概能赚120万。

 

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