日间波动变大,趋势跟踪何去何从?

周泓090720

举一个实例,看看日间波动加剧之后,反手成本的微小变化积累起来的巨大差异。


第一个图是某个趋势跟踪系统的单笔盈亏统计,显然,这个一个不错的交易结果,小亏大赢
第二个图是累计的收益率,看来很棒
第三个图是对单笔收益率进行区间统计,比如统计单笔交易在0%-2%的次数。得到的图其实是概率分布,柱子的高低也就反映了单笔交易落在每个区间里的可能性 。这里看来,-2%/0%之间的小亏最多。
日间波动变大,会使得进出场的价格更大可能偏离信号位置。假如长期来看偏离加大了0.1%,那对于一笔10%的盈利来说,微乎其微,但是对于一笔-0.3%的止损来说,成本提高了33%。


上面的图对原有数据进行了处理,将原先-2%/0%的单笔亏损都加了0.3%,结果使得一部分亏损落到了-4%/-2%区间。于是,一个不错的系统就成了鸡肋。日间波动变大,趋势跟踪何去何从?

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