刚正的趋势跟踪

周泓090724

     1古时行军打仗,是有很多套路的。比如“兵马未动,粮草先行”讲的是后勤保障的套路;“视生处高”讲的是扎营的套路(向阳、地势高);“众草多障者,疑也”讲的是探路的套路。这些都是将军们的基础课,按着套路老老实实的来,才不容易出大的闪失。《孙子兵法》云:“凡战者,以正合,以奇胜”。在我看来,用一些简单趋势系统来跟踪市场,比如250日单线跟踪股市,这就是“以正合”,虽然机械而教条,但是它本着“宁做错不错过”的牛皮糖精神,抓到牛市是早晚的事。

      2在讲述博弈之道的《棋经》十三篇中,也有类似的论述:“博弈之道,贵乎谨严……夫棋始以正合,终以奇胜。必也,四顾其地,牢不可破,方可出人不意,掩人不备。”大意就是布局严谨,才有资格出奇制胜。然而,只学会这些固定的套路,那是远远不够的。唐代军事家李靖认为,作为一名将领,“正而无奇,则守将也;奇而无正,则斗将也,奇正皆得,国之辅也”。哪怕给趋势系统加入了自适应能力,它也还是一个“守将”罢了。系统在得到普适性的同时,也丧失了时效性,刚正有余而灵活不足。

      3如果把常规的路数视作“正”,打破常规的视作“奇”,那么古代军事理论中,又是如何让正奇相辅相成,克敌制胜的呢?李靖在与唐太宗的交流中提到:“奇正者,所以致之虚实也。敌实,则我必以正;敌虚,则我必以奇。”原来是这样,敌人空虚,那我就乘虚而入,奇兵突进;如果敌人稳扎稳打,那我也就按着套路来,凭实力论成败。回头看下围棋的道理,为何自己要“谨严”,保证自己“牢不可破”?也就是为了防止对手趁虚而入。

      4至此,我总结一下如何看待刚正的趋势跟踪系统。首先,“正”则利守,而守则为了等待市场出现的机会。自己守不严实,等不到趋势的到来就将被市场消灭。其次,当市场呈现“实”的状态的时候(例如长期均线粘合),出奇制胜的难度很大,最佳方案就是以“正”迎敌。最后,如果市场呈现“虚”态了(例如短期均线成为价格轨道)还是按着固定路数来,那就像国军剿共,屡剿屡败。至于如何判断虚实,如何学习“正”的套路和“奇”的妙招,那就需要实事求是的研究市场了,光空谈是没用的。

附:一个网友间的问答

问:第四话中的加仓策略没太看懂,是不是越跌越买的意思?

答:越跌越买只是一个方法,同样越跌越卖也是对的。趋势系统过“正”,如果对于每个信号都全仓执行,就是不管敌人虚实都全军推进,这是不合理的。越跌越买只是个简单的例子,它的前提是相信历史测试的最大回撤,对于趋势系统而言,最大回撤就是最变态的盘整,就是最“实”的状态,如果我发现市场正趋于最“实”的状态,那当然应该更加“正”,增加兵力了。问题是,市场就如战场瞬息万变,我们不可能确定那里是“最”实的状态,所以过分相信历史测试是不行的,但是适度相信就是有助于提高概率优势了。比如我现在有一种自适应均线的跟踪方法(就是说涨多了涨块了均线会调小),测试发现,如果在每根不同参数的均线上对多空设置不同的仓位权值,也是有助于判断虚实的,例如,对于20日线开多信号20%仓位,开空信号80%仓位,对于360日线开多信号80%仓位,开空信号20%仓位。事实上这样的经验很多,有些具有一般性的,还是可以通过量化加入系统的,而更多的是互相关联的复杂经验。同样是一个方法,不同的角度和高度来看,总有新的东西。就像前面gu兄说的意思,接下来我觉得自己又要开始新一轮的海绵吸水工作了。

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