2010125

投资组合 ru 橡胶 ro 菜油 fu 燃油 sr 糖 al 铝 a 豆 c 玉米 m 豆粕 cf 棉花 rb 螺纹 l 塑料 dx 美指 cc 可可 总价值(万) 总日均波动额(元) 资金权益(万) 总值/权益 波动/权益
当前组合 1 1 1 1 1 2 5 2 0 0 0 0 0 59 5376 62 95% 0.9%
第一目标 1 2 1 1 1 2 5 2 1 2 1 1 0 140 10287 62 226% 1.7%
第二目标 2 4 2 2 2 4 10 4 2 4 2 1 1 255 22162 62 411% 3.6%

 

做了上面这张表,分别是目前的投资组合,以及未来的两个目标组合。
可以看到,目前是名副其实的有多少钱做多少事,甚至还未做满,同时各品种的平均日间波动性之和占总权益的1%不到。
打算呢先调整组合到第一目标,总额/权益差不多是两倍。这个比例如果从一般的期货保证金角度来看,就是采用12%的平均保证金,而实际用了25%左右的保证金金来做交易。如果对于不过量交易(有多少钱做多少事)的系统回撤不大于30%有十足信心的话,那么2倍交易勉强也可行,只是心理要坚强点….我觉得自己的做法在不过量交易时,回撤不会超过20%,现在2倍量的话,是在承受范围之内的。这时各品种的平均日间波动性之和占总权益的1.6%。遇到极端情况多数要挨反向的板的话,那么一天亏5%,也不至于伤到元气。
至于第二目标,照现在的资金量看那差不多是四倍量交易了,平均波动就占总权益的3.3%,要是极端情况出现,一天就要10%,伤筋动骨了。所以暂时来看,这个组合做不了,除非赚钱到让权益变成100万以上,或者是追加投资让权益到100万以上,这样才能把每日平均波动/权益控制在2%以下,我才敢做。

类别 名称 价格 吨数 保证金比例 实际价值 保证金 数量 C-C平均波动 日均波动金额 极端波动金额
工业-金属 17801 5 12% 89005 10680 1 0.70% 623 5340
工业-金属 螺纹 4408 10 13% 88160 11460 2 0.70% 617 8814
工业-石化 燃油 4576 10 13% 45760 5948 1 1.30% 594 3198
工业-石化 塑料 12005 5 13% 60025 7803 1 1.60% 960 3600
工业-石化 天然橡胶 25346 5 14% 126730 17742 1 1.00% 1267 7602
农业-谷物 玉米 1884 10 9% 94200 8478 5 0.60% 565 14125
农业-谷物 豆粕 2950 10 11% 59000 6490 2 1.00% 590 5900
农业-油脂 大豆 3951 10 10% 79020 7902 2 0.80% 632 7900
农业-油脂 菜油 8138 5 12% 81380 9765 2 1.40% 1139 8136
农业-经济 5368 10 13% 53680 6978 1 1.00% 536 2680
农业-经济 棉花 16088 5 10% 80440 8044 1 0.70% 563 4021
货币 美元指数 78.4 1000 2% 534892 10952 1 0.41% 2203 37430
农业-经济 可可 3425 10 7% 233585 17261 1 1.38% 3223 16349

 

其他备选品种信息:

    保证金 手续费
le 活牛 1000 3
CC 可可 2528 2.71
ct 棉花 2108 2.71
kc 咖啡 3648 2.71
sb 糖11 2528 2.71
yg 小黄金 1672 2.12
wti west轻质原油 2758 2.02
yi 小白银 1538 2.02
zc 玉米 1358 3.02
zs 大豆 3720 3.02
zw 小麦 2033 3.02
cl 原油 5408 2.66
ng 天然气 6758 2.66
coil 布伦特 5008 2.02
si 白银 6083 2.66
qm 小原油 2700 2.41
hg 4733 2.66
gc 黄金 5411 2.66
zl 豆油 1358 3.02
zm 豆粕 2033 3.02
dx 美元指数 1604 2.56
ho 燃料油 5070 2.66
qg 小天然气 1612 1.71
vix 波动率期货 4508 2.21
ge 欧元存款期货 1020 2.04

 

le 活牛
CC 可可
ct 棉花
kc 咖啡
sb 糖11
yg 小黄金
wti west轻质原油
yi 小白银
zc 玉米
zs 大豆
zw 小麦
cl 原油
ng 天然气
coil 布伦特
si 白银
qm 小原油
hg
gc 黄金
zl 豆油
zm 豆粕
dx 美元指数
ho 燃料油
qg 小天然气
ung 天然气etf
gdx 金矿etf
gld 黄金etf
xle 能源etf
iye 能源etf
xlb 原材料基金
iym 原材料基金
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oih 油服务业
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csj 1-3信用债
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cyb 人民币etf
uup 美指多头
eww 墨西哥etf
moo 农业etf
vix 波动率期货
ge 欧元存款期货

 

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