信号基于连续指数,行吗?

周泓090709

(如果要想因果分析有效,必须使得过程环节都逻辑严密。机械交易的信心部分来自于连续指数的测试结果,因此,验证实盘与连续指数的相关程度是必要的,这里是第一次验证,主要以历史数据进行。这个过程将一直持续下去,用新的实盘数据来不断验证。)

     有一个问题,之前曾有困惑,也做了一些历史测试。现在通过实践,我有了感性地认识。
原始问题是:由于系统信号判断采用具体合约的均线数值,那么在同一时间点上,不同合约间多空指向可能矛盾,同时持仓合约与连续指数的多空指向也可能矛盾。
造成的结果:不同合约间多空指向矛盾,可能导致换月成为反手。持仓合约与连续指数的多空指向矛盾,可能导致实盘收益率“严重”偏离连续指数的回测结果。基于连续指数的测试结果,是否是水中月,镜中花呢?
解决的方法:依照连续指数产生信号,使得均线数值前后连贯。
新的问题:“依照连续指数产生信号,交易主力合约”这样的模式是否能使得实盘操作接近连续指数回测的结果?
历史测试:随便选了一个品种,在一个趋势跟踪方法下测试,结果显示长期结果偏离的程度不大。(系列1测试连续指数,系列2测试“依照连续指数产生信号,交易主力合约”,系列3在系列2的基础上考虑手续费)


最近的实盘数据:比较“连续指数产生信号,交易具体合约”与“连续指数产生信号,交易连续指数”的盈亏点数,发现基本接近,个别品种仍出现了较大的偏离(铝)


偏离的原因:(沪铝连续指数)连续指数的收盘价与所跟踪的均线“粘合”,收盘当口不易判断多空


解决的方法:没想出什么客观的办法。打算对收盘附近难以判断的信号,用主观预测决定方向

说点什么