相关性
091110 博弈: 分散也有代价,就是各品种之间开始高度相关的时候,分散的协方差更大,还不如集中交易。 chrismars: 我上周刚做完一个项目,就是印证了这个观点~我们老头子让我们做07年6月至今,21个在美国交易的国家ETF的最优化组合。这里面包括除了中国、印度以外几乎所有你能想得到的国家。…
091110 博弈: 分散也有代价,就是各品种之间开始高度相关的时候,分散的协方差更大,还不如集中交易。 chrismars: 我上周刚做完一个项目,就是印证了这个观点~我们老头子让我们做07年6月至今,21个在美国交易的国家ETF的最优化组合。这里面包括除了中国、印度以外几乎所有你能想得到的国家。…
091106 文华对直接数据导出有200条的限制,等于没用。但是它对历史测试的时间长度是没限制的,而且历史测试的报告是可以导出的。于是我就想了个迂回的办法:1先编一个特殊的模型,(第一天收盘价开多,第二天收盘价反手开空) CLOSE>0,BPK; CLOSE&l…
091106 我现在做期货策略是这样的:均线参数有8个,20 40 80 160 320 640 1280 2560成倍放大。市场特征参数一个,称为利润保护幅度=(最近10年最高价/最低价格比之-1)/8。对未发生亏损管理(不能任由亏损发展),通过单均线不断反手完成控制对未实现盈利管理(也不能任由盈…
091105 VBA代码如下: Sub GetData() Dim DataSheet As Worksheet Dim EndDate As Date Dim StartDate As Date Dim Symbol As String Dim qurl As St…