０９１１１０ 博弈： 分散也有代价，就是各品种之间开始高度相关的时候，分散的协方差更大，还不如集中交易。 chrismars： 我上周刚做完一个项目，就是印证了这个观点~我们老头子让我们做07年6月至今，21个在美国交易的国家ETF的最优化组合。这里面包括除了中国、印度以外几乎所有你能想得到的国家。…

０９１１０６ 文华对直接数据导出有200条的限制，等于没用。但是它对历史测试的时间长度是没限制的，而且历史测试的报告是可以导出的。于是我就想了个迂回的办法：1先编一个特殊的模型，（第一天收盘价开多，第二天收盘价反手开空）         CLOSE>0,BPK;         CLOSE&l…

091106 我现在做期货策略是这样的：均线参数有8个，20 40 80 160 320 640 1280 2560成倍放大。市场特征参数一个，称为利润保护幅度=（最近10年最高价/最低价格比之-1）/8。对未发生亏损管理（不能任由亏损发展），通过单均线不断反手完成控制对未实现盈利管理（也不能任由盈…

０９１１０５ VBA代码如下： Sub GetData()     Dim DataSheet As Worksheet    Dim EndDate As Date    Dim StartDate As Date    Dim Symbol As String    Dim qurl As St…