期货2010年4月总结和5月计划
100504 四月总结 一、执行效率 亏得比系统少很多，没太大问题。 二、交易次数 交易21次。本月又加了棉花和螺纹，菜油也加了一单，组合完成了。没发现什么问题。 五月计划 一、合约选择 ro,一张1011,换到1101。另一张1101不动 a,1101,换到1105 m,1101, 不换 al…
关于期货系统均线数值的放大参数
大肚皮：请教，博弈的均线系统为何用等比数列，而不是等差数列？ 博弈：严格来说这也是个系统参数。 我用多条均线主要目的还是实现这样一个效果，即：随着震荡持续发展，放大跟踪参数，减少交易次数。这是一种退避的思想，具有适应性，可以极大的缓解环境变化时的破产风险。指数退避（也就是2的倍数速度递增参数量）是最…
做期货需要考虑的一个问题
100414 仓位重的话就怕一些特殊情况或特定行情的出现，让人伤到元气。这时主宰命运的力量其实不在自己手里，都是幻觉了。 比如一根羽毛漂浮在半空中，我可以信誓旦旦得宣称它终究是要服从万有引力落地的，但是事实上一阵微风就可以把它带到更高的天空。 仓位较重，则干扰的力量（微风）相对于已知的力量（地球引力…
期货2010年3月总结和4月计划
三月总结 一、执行效率 效率80%，没有出彩的表现，看错过两次跟踪的均线，整体表现良好。 二、交易次数 交易14次。今年1月增加了美元指数期货，3月增加了塑料。组合品种在增加，因此总的交易次数的回溯比较可能不具有参考意义。整体感觉是3月没什么行情，交易较少。 三、实盘收益VS 系统理论收益 VS 买…