国内期货品种连续性分析 周泓090613      趋势跟踪，如果品种的连续性非常好，那就意味我们可以用接近于0的滑点成本交易（滑点因素与信号出现到执行的时间间隔、换月、跳空、成交量等等都相关）为了了解品种的“连续性”，今天做了一些统计。 1是隔夜跳空的价格百分比，表格中计为C-O（close to…

不悔不惧 周泓090613 (金融帝国的《走》一书给了我很大的启发，在此再次感谢，但是帝国兄也有他自己的困扰，即社会脱离感，这里他给我的建议其实也是我所担心的。在此转帖了两篇文章。鼓励自己，也鼓励帝国。） 金融帝国 446楼 发表于: 2009-06-13 01:19 就凭楼主长期发布实战贴的毅力，…

期货中看不见的风险 周泓090605 （此文是论坛中我和CM兄的一段讨论，主要关于期货中的风险认识以及对待历史测试结果的态度） chrismars 389楼 发表于: 2009-05-28 11:13 我想探讨的一点就是期货保证金比例的问题。因为：最大潜在风险 = 每笔合约最大亏损（止损决定） * …

系统误差 周泓090605      今天突然发现，我所记录的理论曲线和自己的实盘差了3500元了，这个损失相当于，总亏损的25%强。为了找到原因，我翻看了交易记录，做了下面的图。 1. 图中的曲线趋势向下，而且比较陡峭，这和我凭空想象的“交易费用和滑点对结果影响不大”不符 2. 图上标注了三次影响…