09年期货交易数据深度分析

100115 机械交易的深度数据网上不多见,当初我也搜过搜不太到。我的这个实盘分散的品种固定,买卖策略固定且全公开(具体看以前的帖子或blog),主观成分比较小。虽然时间还有点短(1年不到),但数据多少有点价值,因此贴出来,也希望集思广益看看有什么问题。时间:09年6月16日-10年1月15日系统:…

品种分散和参数分散

2010107 双均线、单均线系统在一轮趋势过后总是伴随着比较大的回撤。据我所知,帝国也对这个问题做了一些处理:一是品种分散,二是大幅盈利后部分仓位调用敏感参数。前者对交易对象,后者对交易方法。一、关于品种分散    实盘操作了近一年,感觉真正有用的分散不是简单基于品种历史数据的相关性检验,而是数据…