ATS,GoGoGo!

发表于： 2009年12月13日 2019年11月20日
分类：投资

091213

前一篇中主要工作是挖通了发单通道，当时比较兴奋，起个标题叫<ATS,Done!>。呵呵，这是言过其实了，还有很多路要走呢？

这个周末，又向前迈出了4步，继续前进。

第一，解决了ab重复发单的问题。在ab里，如果取1min bar，那么一般来说买卖条件会在这一分钟内都成立，则每次一个新的real-time ticket数据进来，都被触发一次，于是这一分钟就足够让程序跑飞。最直观的解决思路就是下单同时检测持仓，如果已经有持仓就不要下单了，但这个说起来简单做起来难，应为实时数据网络时延是在范围内变化的，而之前发出去的单子成交也需要时间。这么一来，可能会出现已经发单，但还没成交，程序检测持仓为0，而继续发单的情况，所以就需要一步步走放一个不直接触发的单，然后触发它，如果成交了，再处理别的单子。网上有搜到个程序例子，是这个思路的，洋洋洒洒一大片的代码。我觉得太麻烦了，就看了看函数列表，想到一个不错的方法：取系统的时间，除个10取余数，则余数是一个0-9的计数器，我让它来触发买卖条件，而不是用每个实时数据的到来来触发。效果很好，问题解决了。

第二，写完了错误持仓的校正代码。主要是两部分，一部分是防止交易过量，系统跑飞的代码。另一部分是检验持仓和系统信号指向保持一致的代码。这些保护必不可少，比较简单，上面重复发单的问题一解决就都好办了。

第三，解决了本地网络掉线的问题。租了个VPS（虚拟服务器）可以运行3389，跑各种程序。淘宝上买的150一个月，以后看看都没有便宜的，现在比较忙没空砍价。

第四，解决了如何方便地实现人工监控的问题。在VPS上搭了个小网站，用截屏软件截下图，用ab命令写下（这个在周末没法测试）所有发送单和成交单的列表，然后统统传到网站的一个页面上。由于vps给一个固定ip，所以可以直接访问。这样，无论人在哪，只要能上网，就能非常方面的查看到系统运行的状态，甚至可以做自动交易的网上直播。为了方便起见，我还特地搞了两个版本，一个信息多，图片大，电脑上看。一个信息少，图片少，手机上看。这个工作一气呵成，全靠高中打下的良好基础了。

下面放上一些图片，留作纪念吧。

首先是用于电脑的网页版的在线监视：