关于期货系统均线数值的放大参数
大肚皮:请教,博弈的均线系统为何用等比数列,而不是等差数列?
博弈:严格来说这也是个系统参数。
我用多条均线主要目的还是实现这样一个效果,即:随着震荡持续发展,放大跟踪参数,减少交易次数。
这是一种退避的思想,具有适应性,可以极大的缓解环境变化时的破产风险。
指数退避(也就是2的倍数速度递增参数量)是最常用的算法了,比如我们知道网络中有时会有拥塞,协议规定发现拥塞就要等一会再发送(如果一刻不停地重发,就会加剧拥塞,让网络瘫痪),这个等待的时间参数就是以2的倍数递增。体现了这样一个思想:重试的次数越多,网络异常的可能性越大,需要等待的时间越久。最终重试若干次后彻底丢包。类似的还有很多。
当我想达到前面提到的效果,就自然而然的想到了指数退避,也没进行过测试。当然,如果测试一下,那么用我的做法,在特定品种的特定行情中肯定存在一个最优的退避参数,不过没有意义。目的就是要让系统具有这样一个功能,而不是调整这个参数来提高系统性能。我知道2倍放大的指数退避是普遍有效的,就行了。
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