春节期间的风险控制

春节期间的风险控制

周泓100226

觉得这次很满意，下次就这么做，细节回顾如下：
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一、节前持仓

持仓        持仓方向        反手裕量        价值
ru        B        8.60%        121870
ro        S        6.10%        39585
fu        B        2.20%        44270
sr        B        4.00%        56680
al        B        3.30%        84130
a        S        3.90%        76020
c        B        1.80%        92450
m        B        2.20%        55940
dx        B        2.00%        546330

二、风险分析

Ru,ro裕量较大，暂不考虑处理
A,m相关度高，虽然裕量较小，但是持仓反向，暂不考虑处理
Dx是外盘，直接交易就行
剩余需要控制风险的持仓为：
持仓        持仓方向        反手裕量        价值
fu        B        2.20%        44270
sr        B        4.00%        56680
al        B        3.30%        84130
C        B        1.80%        92450

三、风险控制计划

思路是这样的：把需要控制风险的持仓列出来，然后各自去外盘找一个相关度高的指数，再找到以该指数为标的物交易的基金（期货太大，做不了）。交易量按持仓的价值折算过去，信号看指数（比如铝就看lme铝03），当指数运行超过反手裕量的幅度，就反手，接下来就以这个位置作为基准位置，每日检查一次。
持仓-外盘代替指数-实际交易对象：
Fu-美燃油-UHN，sr-美糖11-sgg，al-lme铝03-jju，c-cbot玉米03-corn
实际交易对象-交易数量-外盘代替指数买卖平衡点-首次交易方向：
UHN-446-美燃油191.6-S
sgg-213-美糖24.54-S
jju-855-LME铝199.8-S
corn-20600-cbot玉米356-S

四、结果