基于文华商品指数和均线的盯收盘日线系统自动交易方案要点罗列
- 关键问题
- 主要构架
VB编程连接CTP API实现交易部分，并调用Autoit编译的各个功能模块，实现其他辅助功能。除了订阅需要的即时行情以及发单，尽量减少与CTP的通讯，提高程序稳定性。各个辅助功能单独编程实现，互不干扰，并且不影响主程序。
- 实时文华商品指数的获取
通过CTP即时行情计算。算法为持仓量加权。
- 实时均线数值的获取
通过均线递推算法，只要有N-1的均线值和第N天前的收盘数据（需要剔除的数据），以及最新的价格，就可以计算实时均线数值。需要的之前数据每日盘后通过Autoit自动从文华财经记录到硬盘TXT文件，供下日使用。
- 盘后记录的内容
每日盘后通过Autoit自动从文华财经记录指定数据到硬盘TXT文件，包括当前持仓合约代码、数量、方向，以及计算下日均线需要的递推数据。
- 交易逻辑
读取昨日收盘记录的持仓方向作为初始持仓方向，计算实时文华商品指数和均线，给出当下应该的持仓方向，收盘前指定时间做比较，如不一致，自动发单反手。
- 监控和查询功能
被动功能：
定间隔时间，发送当日接近反手位置的品种相关信息到手机。
自动交易后发送相关信息到手机。
第三放监视交易服务器网络，断线通知到手机。
各种帐户信息异常报警。
主动功能：
手机查询当日各品种涨跌幅度和帐户信息。
手机查询所有品种实际持仓方向与理论方向是否一致。
被动功能接收短信，主动功能通过手机发送命令到服务器的CMD获取回显即可， GPRS网络下流畅完成。
- 异常情况的人工介入
通过手机的3G网络连接服务器远程控制，如果是服务器网络异常，则手机启动Amazon EC2服务器，进行远程控制。
- 其他
本来最近在研究TC+MC的日内自动交易，但是做着做着也去完善了一下以前的CTP程序。刚巧今天张力说他们公司已经有用CTP系统了，觉得盯收盘的帐户非常容易自动交易，就仔细考虑一下，发现上面列的关键问题中软件已有现成程序，硬件也已经具备，确实可以使用。直连CTP交易好处是不用额外的软件使用费用，而且自己编的程序更放心，缺点是一些复杂的分析和功能自己水平实现不了。但是我觉得这样不错，主要的日线帐户用自编程序在低手续费下自动交易，日内帐户在手续费稍高的高级的软件平台里分析和自动交易。把自己的精力充分解放到基本面分析、广泛品种间寻找机会、资金调度等更抽象的问题上去。貌似虽然半年没学习，但是2012实现可靠的自动交易还是有希望的么。看到本文的同道如果能提一些我未考虑到的自动交易的要点，不胜感激。如有疑问也可联系我。