一种粗选跟踪标的的方法

一直想编写一个指标用来快速评估一个品种是否值得跟踪（根据历史数据），关于这方面的思考经历了下面几个阶段。
1考虑品种的长线波幅（越大越好）
2考虑品种的连续性（C-C波动越小越好）
3将前两点用一个算法综合考虑（发现结果与实践经验不符，说明考虑因素不完备）
4考虑行情的流畅性（拐点数量越少越好）
5考虑时间因素
到了这里我发现已经无法综合考虑并合理量化这么多因素了。于是转换思路，像是写“失败指标”一样，如果从行情特征出发来界定整理的“强度”非常困难，那就观察一个“标准趋势跟踪系统”输出绩效中的一些信息来得到结论。同样的，这里可以用一个“标准趋势跟踪系统”收益率的年化值来反映上面这5个因素。选择的“标准趋势跟踪系统”为20日单均线跟踪系统，选择的一些依据在先前关于”失败指标“的一些文章中有提及。（适合作为期货和股市的“标准趋势跟踪系统”，但不适合外汇市场，汇市需要另定参数。）
文华代码如下（参数MACLOSE=20，START=1）：
BB:=BARPOS;
B1:=IFELSE(CLOSE>MA(CLOSE,MACLOSE)*1.00,1,0);
S1:=IFELSE(CLOSE<MA(CLOSE,MACLOSE)*1.00,1,0);
S2:=IFELSE(B1=0&&S1=0&&(BARSLAST(S1)-BARSLAST(B1))<0,1,0);

B2:=IFELSE(S1=0&&B1=0&&(BARSLAST(S1)-BARSLAST(B1))>0,1,0);

S:=S1+S2;
B:=B1+B2;
SD:=BARSLAST(REF(B,1));
BD:=BARSLAST(REF(S,1));
SR:=IFELSE(S=1&&BB>START&&REF(S,1)=0,CLOSE/REF(CLOSE,BD)-1,0);

SR1:=IFELSE(S=1&&BB>START&&REF(S,1)=0,CLOSE-REF(CLOSE,BD),0);

SR2:=IFELSE(BB>260,CLOSE/REF(CLOSE,BD)-1,0);
LASTS:=IFELSE(ISLASTBAR,CLOSE/REF(CLOSE,BD)-1,0);
BR:=IFELSE(B=1&&BB>START&&S=0&&REF(B,1)=0,REF(CLOSE,SD)/CLOSE-1,0);

BR1:=IFELSE(B=1&&BB>START&&REF(B,1)=0,REF(CLOSE,SD)-CLOSE,0);

BR2:=IFELSE(BB>START&&S=0,REF(CLOSE,SD)/CLOSE-1,0);

LASTB:=IFELSE(ISLASTBAR,REF(CLOSE,SD)/CLOSE-1,0);
TP1:=(SUM(SR1,0)+SUM(BR1,0));
TP2:=SUM(SR,0)+SUM(BR,0);
TP:=TP1/N3*100;
TN:=COUNT(SR<>0,0)+COUNT(BR<>0,0);

SR11:=IFELSE(SR>0,SR,0);
SR12:=IFELSE(SR<0,SR,0);
BR11:=IFELSE(BR>0,BR,0);
BR12:=IFELSE(BR<0,BR,0);
C1:=COUNT(SR>0,0);
C2:=COUNT(BR>0,0);
C3:=COUNT(SR<0,0);
C4:=COUNT(BR<0,0);
T1:=SUM(SR11,0);
T2:=SUM(BR11,0);
T3:=SUM(SR12,0);
T4:=SUM(BR12,0);
AVGR:=((T1+T2)/(C1+C2))/(-(T3+T4)/(C3+C4));
DD:=(HHV(TP,0)-TP);
SRDDM:=IFELSE(BB>START,(REF(CLOSE,SD)-CLOSE),0);

BRDDM:=IFELSE(BB>START,(CLOSE-REF(CLOSE,BD)),0);

TPM:=(TP1+SRDDM+BRDDM-SR1-BR1)/(MA(CLOSE,BARPOS)-1);
Y:=BARPOS/260;
avtpm:TPM/Y;
DMC:=(HHV(TPM,0)-TPM)/HHV(TPM,0)*100;
AL:=MA(TPM,250);

将指标应用到常见标的上得到结果，记录并线性化为0~100的整数制表（数值越大表示越适合跟踪）：

这个结果和实践经验比较符合，当然由于“标准趋势跟踪系统”实际上并不存在“标准”，所以个别品种的优劣次序可能与实践经验略有出入，但是总体上看还是能反映问题的。再回头看本文题目“一种粗选跟踪标的的方法”，是什么方法呢？就是拿一个系统去把所有品种测一测，看看哪几个比较好….

我关心这个问题的原因有两点：1期货交易实践中发现一些品种很难赚到钱，希望通过品种再选择提高现在跟踪组合的盈利潜力。2正在股市上尝试运用目前做期货的策略，需要一个定量的过滤筛选大量股票的方法。