信号基于连续指数，行吗？

信号基于连续指数，行吗？

周泓090709

（如果要想因果分析有效，必须使得过程环节都逻辑严密。机械交易的信心部分来自于连续指数的测试结果，因此，验证实盘与连续指数的相关程度是必要的，这里是第一次验证，主要以历史数据进行。这个过程将一直持续下去，用新的实盘数据来不断验证。）

     有一个问题，之前曾有困惑，也做了一些历史测试。现在通过实践，我有了感性地认识。
原始问题是：由于系统信号判断采用具体合约的均线数值，那么在同一时间点上，不同合约间多空指向可能矛盾，同时持仓合约与连续指数的多空指向也可能矛盾。
造成的结果：不同合约间多空指向矛盾，可能导致换月成为反手。持仓合约与连续指数的多空指向矛盾，可能导致实盘收益率“严重”偏离连续指数的回测结果。基于连续指数的测试结果，是否是水中月，镜中花呢？
解决的方法：依照连续指数产生信号，使得均线数值前后连贯。
新的问题：“依照连续指数产生信号，交易主力合约”这样的模式是否能使得实盘操作接近连续指数回测的结果？
历史测试：随便选了一个品种，在一个趋势跟踪方法下测试，结果显示长期结果偏离的程度不大。（系列1测试连续指数，系列2测试“依照连续指数产生信号，交易主力合约”，系列3在系列2的基础上考虑手续费）


最近的实盘数据：比较“连续指数产生信号，交易具体合约”与“连续指数产生信号，交易连续指数”的盈亏点数，发现基本接近，个别品种仍出现了较大的偏离（铝）


偏离的原因：（沪铝连续指数）连续指数的收盘价与所跟踪的均线“粘合”，收盘当口不易判断多空


解决的方法：没想出什么客观的办法。打算对收盘附近难以判断的信号，用主观预测决定方向