091104

TB账户开户早开好了,不过自己的账户问题不断,要总结和思考得东西很多。另一方面,6月以后股市有个小高潮,牵动了一部分精力,应此一直拖到现在,一次都没登上去过,密码都找不到了。本周终于登上去摸索了一下。
思路是这样的:
1验证TB上的历史数据质量
2验证TB上的函数计算
3验证TB的交易信号,和手动复盘对比
4验证TB的交易测试回报中的各项指标,和手动复盘数据的EXCEL计算比较
5验证TB的网络连接质量
6最后验证TB的自动交易执行情况

几天接触下来,发现数据方面问题很大。TB公司成立前的数据是他们买来的。
有缺失:我把文华的数据橡胶指数数据导出来,和TB的ru000起点对上,然后拉到底一看,ru000少了35行。。。
日子还有错乱:比如有的日子明明是周六,居然也有数据,同一周的周一确没有。。。
据观察,数据来源有好几个,是他们自己接起来的,最近他们自己做了算法,根据持仓和成交量算了连续指数。时间是08年5月19日,那前后时候几乎所有的指数数据都是乱套的。客服后来说那是他们最近一次修改算法。目前的算法下,和文华指数差别最大在0.5%左右,应该也还算不错的,但是之前的数据可信度不行。
一句话,就是:数据不行。解决不了,那接下来工作都是空中楼阁。

用文华的数据导入可以解决这个问题,不过只有日线数据。
接下来用了一下它的函数,比如最基础的加减乘除(数字大小自己调调,看看会不会溢出),再到算均值的Average,方差,if ,for,while等,发现这些做得还是不错的。特别是if可以层层嵌套,搞了5层发现都正确,这种复杂判断,在文华是做不到的。我现在用的期货交易策略虽然简单,但是用到了一些识图的条件,是简单客观的,但是写成程序还是比较复杂,文华就不能完全编出来。
应该说,TB下想要编什么单纯基于价格的策略的话,能想清楚就能编得出来。函数足够强大了

说点什么