跟踪趋势的交易系统是二流的

周泓080111

(此文写在08年初,现在自己看看觉得还是很有价值。(呵呵,只是行文之间,狂傲了一点,这也和牛市有关吧。)特别是关于一流和三流系统是相通的观点以及将主观认识通过数学模型一致化的思想。那时候还没有涉及期货、权证、外汇、债券、国外期指等市场,应该说实践经验还是很匮乏的,但是远处看问题别有一番滋味。)

第一部分
这天,我在群里质疑,跟踪趋势的交易系统是二流的,理由如下:(摘自《棋经》)
“上者,远其疏张,置以会围,因而成得道之胜;中者,则务相绝遮要,以争便求利,故胜负狐疑,须计数以定;下者,则守边隅,趍作罫以自生于小地”
上,预谋,(远其疏张,置以会围,因而成得道之胜)
中,激战,(争便求利,故胜负狐疑,须计数以定)
下,固守,(守边隅,趍作罫以自生于小地)
我觉得,跟踪趋势、随着市场摆动的交易策略,就像在战争里同敌人日以继夜的激战,就像在下围棋时逐子逐地反复争夺。这样做撑死也只能算做二流。所以我也怀疑这样的策略能否胜过买基金,怀疑是不是值得追求,我不愿意完全放弃自己的主观判断和预测,我认为有预谋的提前布局,而不在乎短期的波动,才是高明而值得追求的。
第二部分
群里讨论的观点是,不赞成也不使用“预谋”,我为了证明我的观点,又引用了如下的观点:
“......,故宜用意深而存虑精。”;“善胜敌者不争,善阵者不战,善战者不败,善败者不乱。”
我觉得,交易也应当要用意深刻、考虑长远。跟着市场摇摆或许只能做到“善败者不乱”,随着经验和水平的增加,最多也只能能做到“善战者不败”(长期来看稳定获得一定的利润)。而我渴望的是“善阵者不战”,通过一些因素,做出主观的“预谋”,设好局等待市场自投罗网。
第三部分
今天又回想到了那天聊天的内容,脑中灵光一闪。在第一部分里我把水平分成预谋,激战和固守三个等级,认为有“预谋”是高级的形式,但是如果说“预谋”表现为持有股票等待预期兑现的话,那么它和低级的“固守”的外在形式其实是一样的,说白了就是持股待涨。
在上个熊市里被套的一些股民如果长期持有到现在,应该也能赚不少,他们一定得意的想:“我就知道中国经济这么好,XX公司经营又好,没理由一直跌下去的”。那他们是不是也是高级的“预谋”呢?还是低级的“固守”呢?
第四部分
思绪不由转到了太极的那张“阴阳图”上,黑色的顶点就是白色的起点。物极必反,如果说“预谋”是好方法,那么它一定越难实现,甚至它与最差的“固守”的外在形式是一样的。我们都知道,收益越高的方法,一定对应着越大的风险。不仅如此,收益过高就几乎可以认为是亏损,想到了吗?黑色的顶点就是白色的起点。那我还要不要追求高级的“预谋”方法,追求“善阵者不战”的境界?
第五部分
我决定,先派兵“固守”指挥部;然后开拨主力赴前线,准备“激战”;最后,进行“预谋”,猜测敌军的必经之路,派少量部队打埋伏。确定了作战计划,接下来就是调兵遣将了。
随着战争的磨练,我相信:负责防守的部队会逐渐选择利用好的地形,摆出坚固的防守阵行;负责和敌军主力对战的部队将会更加英勇善战;负责打埋伏,搞偷袭的部队将会更加阴险狡诈。至于后人如何评价我,说我是“善守”、“善战”、“善谋”,还是个万金油?现在不得而知,我想我会说,是我遇到的战事造就了我。
第六部分
那么具体怎么“调兵遣将”呢?具体的战事是各不相同的。其实这是就是一个层次分析问题,人们在进行社会的、经济的以及科学管理领域问题的系统分析中,面临的常常是一个由相互关联、相互制约的众多因素构成的复杂而往往缺少定量数据的系统。
层次分析法为这类问题的决策和排序提供了一种新的、简洁而实用的建模方法。
层次分析法https://hzhou1986.spaces.live.com/blog/cns!4B31E7CB3751BB6F!560.entry?&_c02_vws=1

我考虑用VB编个程序,将数学计算放在后台,应该实用性比较高,今年放假做一下。这只是一个方法,不是任何盈利的模式,是一种让主观判断的能力客观的体现出来的方法.

青鸟飞起

1楼 发表于: 2008-01-11 22:12

天资愚钝,烦请楼主明示。

 

雪鹰

其实谁都想拥有一流的交易技术,但一流的技术好比飞花摘叶信手拈来,二流的技术好比手舞屠龙刀所向披靡,其实对于交易来讲只有赚钱和赔钱之别,方法只能是量的差别,每个人的条件和修为悟性不一样,那么方法也应该是不一样的,适合自己的就是最好的,探索最好的方法,这一点值得肯定,但绝不能以牺牲资金盈利为代价。

 

雪鹰

3楼 发表于: 2008-01-11 22:25

有些东西真的是可与不可求,舍得舍得,许多东西真的要舍弃才能得到,但有时内心的执著却容易在理想的道路上迷失自我。
真实的自己需要什么就去追求什么,有时老天很公平而且简单,你想填饱肚子,就去掰个玉米啃一啃,如果非得是满汉全席而不食~~~又何必呢?

 

极品瓜瓜

级别: 总版主

呵呵,我倾向于认同鹰兄的看法。。

博弈

刚才帖子没有完全写完,现在已经完成。
我想大家可能没有完全理解我想说什么,呵呵,确实我觉得自己说得太曲折了,因为思路是这样顺下来的。
我最后的观点是要进行分层控制,不单纯主观,也不单纯机械。大家不在系统中加入过多的主观判断的原因是它有很大的随意性,但是最后一部分给出了怎么让主观变得有一致性的一种数学方法。这方法和交易系统是有区别的。

 

博弈

6楼 发表于: 2008-01-11 22:50

我不是想谈论什么一流赢利能力的技术,我说的其实是一种数学工具

7楼 发表于: 2008-01-11 22:55

我觉得
分散投资是一种规避风险的方式,而交易方式的分散也是某种有价值的方式。
举个例子:打仗没有人会所有的兵一起出动,打完一处打另一处(这可以看做分散投资)。也没有一个大规模的战役里,会有人始终正面血战,必定是有些点防守,有些正面作战,有些做埋伏或者其他特殊任务。(这就是用不同的交易策略)

说点什么