期货机械交易系统起步

周泓090329

(09年正式开始期货系统化交易,这是系统的雏形,我现在看来当然有很多问题,但的确是值得纪念的一段经历。节选。)

三.期货系统

3.2操作说明之机械系统
13万初始投入资金+5万启动储备

单均线不断反手的趋势跟踪。

多信号:收盘高于均线1%

空信号:收盘低于均线1%

一个参数:均线的日期,默认为20(金属类选择10)
文华财经下的模型代码(T是均线参数):
MAA:=MA(CLOSE,T);
D1:=MAA+MAA*0.01;
D2:=MAA-MAA*0.01;
CLOSE>D1,BPK;
CLOSE<D2,SPK;

3.3操作说明之主观规则(涉及到开停,增减,分散)
a.一年有一次主观决定是否重新开始,或者是结束系统交易的机会,定在11月5日,是我的生日,如果不是交易日,则顺延。
b.开始阶段设置储备资金,浮动亏损超过1万,填进1万储备资金。浮动盈利增加1万,增加1万投入,直到储备资金用完,主观定储备资金的额度(这次是5万)。
c.保证金比例超过50%要尽快减仓,主观决定具体减仓日期和品种,节日性的追保也减仓
d.保证金比例低于30%要尽快增仓,主观决定具体增仓日期和品种
e.不同类属性的商品持仓不少于3类,各类的ATR代表的波动金额总和尽量平均
f.读持仓品种的ATR,计算波动总额,波动总额/总保证金>5%不能新开仓
g.定义当天收盘价格与+1%和-1%线的差的绝对值中大者,其代表的实际波动金额与总保证金之比,为初错比。跟踪的品种初错比大于50%不能开新仓,持有品种的总初错比大于15%不能开新仓。
h.理想的增仓条件:信号产生日。如果最近没有太大可能出现信号,则初错比小于30%,之前连续亏损次数大于1,周期大于20日,当前趋势日小于5的为优

3.4操作说明之品种选择
计算性能指标X: X=平均每笔赢利额/平均每比亏损额*赢利的交易数/总交易数
测试周期是最近5年,没有5年的品种有几年测几年。
x小于1的是:锌,麦,棉,金
有5年数据以上,x在1.3-1.8的是:铜,铝,豆,豆粕,玉米,燃料油,橡胶
没有5年数据,x在1.3以下的是:豆油和糖
没有5年数据,x在1.3以上的是:棕榈,菜油,塑料,PTA
以此为依据,设立品种选择主观规则:
优选:铜,铝,豆,豆粕,玉米,燃料油橡胶
次选:棕榈,菜油,塑料,PTA
再次:豆油和糖
不选:锌,麦,棉,金

3.5操作说明之软件和费率等
软件:易盛,可以在非交易时间挂单,开市自动提交;可以设置条件单<或>某值,自动提交预埋单
工具:可随身携带的带上网功能的UMPC一个,可以运行电脑程序,进行交易
人力:一个有急事可以帮忙守收盘的朋友。一个每日填写Excel表,录入我需要的关系风险的数据的大学生,代价200元/月
费率:麦3,玉米3,燃油3,锌15,糖5,豆5,粕4,豆油6,胶7,铝7,铜,2.8%%,PTA5,棉花8,塑料8,棕榈油6菜油5,黄金40,平今收单边。
操作频率估计:根据历史数据,平均每月4-7次交易信号

 

3.2操作说明之机械系统(090402做了一些修改,考虑得更加细致了一些)
单均线不断反手的趋势跟踪。
多信号:收盘高于均线1%
空信号:收盘低于均线1%
一个参数:均线的日期,默认为20(金属类选择10)
文华财经下的模型代码(T是均线参数):
MAA:=MA(CLOSE,T);
D1:=MAA+MAA*0.01;
D2:=MAA-MAA*0.01;
CLOSE>D1,BPK;
CLOSE<D2,SPK;
投入资金:13万初始投入资金+5万储备
储备资金:5万,亏损超过1万则入金1万进期货帐户,赢利超过1万则出金1万加入储备。
跟踪品种:固定。铝1,燃油1,橡胶1,玉米5,糖1,豆1,豆粕1,菜油1。
                  (经计算,目前该组合对应保证金比例为34%。)
系统启动:等待上述跟踪品种出现信号后,再各自开仓。(目前已持铝1,燃油1,玉米5,豆1,菜油1。)
系统停止:主观决定,或许是发现重大问题的时候。
逢年过节:节前清仓,节后不考虑信号全部拿回。
合约换月:跟踪主力和约,成交量切换后,当周的周五收盘换月。

  这次改动主要是考虑了“系统什么时候停止”这个问题。(090411新增修改)
    不知道什么时候停止,那肯定不是一个完整的系统。假如策略本身有严重缺陷或者是市场特性变化导致了策略失效,那么这也需要停止系统。我认为停止策略,应该是资金管理上最首要考虑的问题。
    停止系统必须和交易的目的结合起来考虑,当发现系统和目标背离到一定程度的时候,就应该果断停止。这相当于一个最底层的熔断机制,好比短路时候的跳闸那么重要。但难就难在,我们可能根本不知道自己的目标。
    我相信,有舍才有得,而舍的前提是明确自己到底要什么。明白自己要的是“趋势”,而甘愿放弃高低价,去做追市,这已经是一个不小的进步了。但是,放在整个生活的大背景下来看,交易的目的又是什么?哪些值得放弃,哪些又是自己必须坚守的底线呢?
    通过对自己交易目的的思考(1楼贴过),我觉得,我唯一不能忍受的就是在CPI大幅波动的时候,系统收益率过低。考虑到中国CPI有低估的嫌疑,打算这样来判定系统停止的条件。
    以09年3月开始计算物价波动指数,初始为1,根据国家每月发布的环比数据的1.1倍计算一个值,任意连续12个月的系统收益率低于物价指数30%,就停止操作。如果12个月里物价指数负增长,那么就取它的绝对值来衡量。
    (按过去物价数据,系统需要实现的平均年化收益率在20%,月化1.5%。)

本着越简单越好,先从简单开始的想法,其他的改动还有一些。
1.应为已经固定了跟踪品种,那么在钱不亏70%的前提下,始终可以保持同样的交易规模,所以原先的储备金制度也不要了,省的麻烦,每年过年根据盈亏,略微调整一下交易规模就好了,平时多数不用的钱存银行。
2.换月交易原先定死在成交量切换的当周周五,现在也不用固定了,如果出现交易信号,成交量相差不大了,就直接换到下张合约,这等于是把部分换月操作,合并到了反手中去,可以减少交易次数。
3.实际交易上,原先我有空会看盘,希望能在有信号的日子,通过日内预测,把合约成交在更理想的位置,现在彻底放弃,每天晚上有易盛埋条件单,把8个品种全部挂成满足信号条件下的停板单。在每天下午2:40以后,统一提交。(比如,假设糖明天要在3750反手做空,就挂条件单3650点卖出开仓,如果<3750,就触发,保证能成交。如果做错了,收盘又不到位置,就第二天收盘再调回来。
4.在市场的跟踪方面,原先我记录着17个品种的波动数据,虽然是叫别人记的,但我看也看不过来,现在就记自己的8个品种。把着力点放在记录每笔交易相对系统的滑点和累计的交易次数上,打算分析下这里是否符合预期。

说点什么