期货机械交易系统起步
期货机械交易系统起步
周泓090329
（09年正式开始期货系统化交易，这是系统的雏形，我现在看来当然有很多问题，但的确是值得纪念的一段经历。节选。）
三．期货系统
3.2操作说明之机械系统
13万初始投入资金+5万启动储备
单均线不断反手的趋势跟踪。
多信号：收盘高于均线1%
空信号：收盘低于均线1%
一个参数：均线的日期，默认为20（金属类选择10）
文华财经下的模型代码(T是均线参数):
MAA:=MA(CLOSE,T);
D1:=MAA+MAA*0.01;
D2:=MAA-MAA*0.01;
CLOSE>D1,BPK;
CLOSE<D2,SPK;
3.3操作说明之主观规则（涉及到开停，增减，分散）
a.一年有一次主观决定是否重新开始，或者是结束系统交易的机会，定在11月5日，是我的生日，如果不是交易日，则顺延。
b.开始阶段设置储备资金，浮动亏损超过1万，填进1万储备资金。浮动盈利增加1万，增加1万投入，直到储备资金用完，主观定储备资金的额度（这次是5万）。
c.保证金比例超过50%要尽快减仓，主观决定具体减仓日期和品种，节日性的追保也减仓
d.保证金比例低于30%要尽快增仓，主观决定具体增仓日期和品种
e.不同类属性的商品持仓不少于3类，各类的ATR代表的波动金额总和尽量平均
f.读持仓品种的ATR，计算波动总额，波动总额/总保证金>5%不能新开仓
g.定义当天收盘价格与+1%和-1%线的差的绝对值中大者，其代表的实际波动金额与总保证金之比，为初错比。跟踪的品种初错比大于50%不能开新仓，持有品种的总初错比大于15%不能开新仓。
h.理想的增仓条件:信号产生日。如果最近没有太大可能出现信号，则初错比小于30%，之前连续亏损次数大于1，周期大于20日，当前趋势日小于5的为优
3.4操作说明之品种选择
计算性能指标X: X=平均每笔赢利额/平均每比亏损额*赢利的交易数/总交易数
测试周期是最近5年，没有5年的品种有几年测几年。
x小于1的是：锌，麦，棉，金
有5年数据以上，x在1.3-1.8的是：铜，铝，豆，豆粕，玉米，燃料油，橡胶
没有5年数据，x在1.3以下的是：豆油和糖
没有5年数据，x在1.3以上的是：棕榈，菜油，塑料，PTA
以此为依据，设立品种选择主观规则：
优选：铜，铝，豆，豆粕，玉米，燃料油橡胶
次选：棕榈，菜油，塑料，PTA
再次：豆油和糖
不选：锌，麦，棉，金
3.5操作说明之软件和费率等
软件：易盛，可以在非交易时间挂单，开市自动提交；可以设置条件单<或>某值，自动提交预埋单
工具：可随身携带的带上网功能的UMPC一个，可以运行电脑程序，进行交易
人力：一个有急事可以帮忙守收盘的朋友。一个每日填写Excel表，录入我需要的关系风险的数据的大学生，代价200元/月
费率：麦3,玉米3,燃油3,锌15,糖5,豆5,粕4,豆油6,胶7,铝7,铜,2.8%%,PTA5,棉花8,塑料8,棕榈油6菜油5,黄金40,平今收单边。
操作频率估计：根据历史数据，平均每月4-7次交易信号
3.2操作说明之机械系统(090402做了一些修改，考虑得更加细致了一些）
单均线不断反手的趋势跟踪。
多信号：收盘高于均线1%
空信号：收盘低于均线1%
一个参数：均线的日期，默认为20（金属类选择10）
文华财经下的模型代码(T是均线参数):
MAA:=MA(CLOSE,T);
D1:=MAA+MAA*0.01;
D2:=MAA-MAA*0.01;
CLOSE>D1,BPK;
CLOSE<D2,SPK;
投入资金：13万初始投入资金+5万储备
储备资金：5万,亏损超过1万则入金1万进期货帐户,赢利超过1万则出金1万加入储备。
跟踪品种：固定。铝1,燃油1,橡胶1,玉米5,糖1,豆1,豆粕1,菜油1。
(经计算，目前该组合对应保证金比例为34%。)
系统启动：等待上述跟踪品种出现信号后，再各自开仓。（目前已持铝1,燃油1,玉米5,豆1,菜油1。）
系统停止：主观决定，或许是发现重大问题的时候。
逢年过节：节前清仓，节后不考虑信号全部拿回。
合约换月：跟踪主力和约，成交量切换后，当周的周五收盘换月。
这次改动主要是考虑了“系统什么时候停止”这个问题。(090411新增修改）
不知道什么时候停止，那肯定不是一个完整的系统。假如策略本身有严重缺陷或者是市场特性变化导致了策略失效，那么这也需要停止系统。我认为停止策略，应该是资金管理上最首要考虑的问题。
停止系统必须和交易的目的结合起来考虑，当发现系统和目标背离到一定程度的时候，就应该果断停止。这相当于一个最底层的熔断机制，好比短路时候的跳闸那么重要。但难就难在，我们可能根本不知道自己的目标。
我相信，有舍才有得，而舍的前提是明确自己到底要什么。明白自己要的是“趋势”，而甘愿放弃高低价，去做追市，这已经是一个不小的进步了。但是，放在整个生活的大背景下来看，交易的目的又是什么？哪些值得放弃，哪些又是自己必须坚守的底线呢？
通过对自己交易目的的思考（1楼贴过），我觉得，我唯一不能忍受的就是在CPI大幅波动的时候，系统收益率过低。考虑到中国CPI有低估的嫌疑，打算这样来判定系统停止的条件。
以09年3月开始计算物价波动指数，初始为1，根据国家每月发布的环比数据的1.1倍计算一个值，任意连续12个月的系统收益率低于物价指数30%，就停止操作。如果12个月里物价指数负增长，那么就取它的绝对值来衡量。
（按过去物价数据，系统需要实现的平均年化收益率在20%，月化1.5%。）
本着越简单越好，先从简单开始的想法，其他的改动还有一些。
1.应为已经固定了跟踪品种，那么在钱不亏70%的前提下，始终可以保持同样的交易规模，所以原先的储备金制度也不要了，省的麻烦，每年过年根据盈亏，略微调整一下交易规模就好了，平时多数不用的钱存银行。
2.换月交易原先定死在成交量切换的当周周五，现在也不用固定了，如果出现交易信号，成交量相差不大了，就直接换到下张合约，这等于是把部分换月操作，合并到了反手中去，可以减少交易次数。
3.实际交易上，原先我有空会看盘，希望能在有信号的日子，通过日内预测，把合约成交在更理想的位置，现在彻底放弃，每天晚上有易盛埋条件单，把8个品种全部挂成满足信号条件下的停板单。在每天下午2：40以后，统一提交。（比如，假设糖明天要在3750反手做空，就挂条件单3650点卖出开仓，如果<3750，就触发，保证能成交。如果做错了，收盘又不到位置，就第二天收盘再调回来。
4.在市场的跟踪方面，原先我记录着17个品种的波动数据，虽然是叫别人记的，但我看也看不过来，现在就记自己的8个品种。把着力点放在记录每笔交易相对系统的滑点和累计的交易次数上，打算分析下这里是否符合预期。