我的自适应均线

周泓090615

(趋势跟踪是顺应市场,而固定参数的均线系统更像是等市场来顺应自己,因此存在一些不合理之处。在今年6月,我将期货系统的参数调整成了自适应的形式。)

回答自适应均线是什么:
1均线在趋势跟踪系统中的作用:买卖的依据点位
2均线的优势:平滑价格波动,显示趋势
3均线的劣势:长期均线迟钝,不利于锁定利润。短期均线敏感,试错成本过高。
4自适应均线的由来:希望均线在强趋势时敏感以锁定利润,在整理时迟钝以包容假信号。
5考夫曼的自适应均线原理:统计某个周期内价格波动的速率,用这个速率作线。上拐买,下拐卖。
6考夫曼线的优点:盘整期速率在0附近波动,均线走平,试错成本低。趋势期速率上下拐头,斜率由趋势强弱自动调节,离市成本低。
7考夫曼线的缺点:拐头定义模糊,整理期大量假信号,需要过滤器。参数n固定,对整理行情的判断有局限性。
我定义的自适应均线,初衷和上述的3是一样的:希望整理期用大参数与,趋势期用小参数。同时当整理级别变大时,参数变大来包容。当趋势变强时,参数变小来减少离市成本。但是,不是考夫曼的原理,区别如下:
1考夫曼线,其实是“价格变化速率”线,并非直接调整了均线。我希望能直接用均线,毕竟上穿下穿的判断条件要比拐头清晰得多。
2均线参数确定原则结合了资金管理。均线缩小的原则是,当波幅(盈利)达到一定比例时缩小均线。(通过这个策略,把趋势期的利润部分填到整理期。)均线放大的原则是,一旦价格穿越某根长期均线(相对于当前跟踪的均线而言),尺度就放大到那个参数。
3均线的缩放按倍数计算。可取参数有:2,5,10,20,40,80,160,320。参数的跳跃性会导致收益的“峭壁”,但是影响有限。(不会出现固定均线20日跟踪刚刚好,18日跟踪被震死的结果)。
用的理由是出于“把线拉直”的考虑:简单的趋势跟踪,亏损和收益期分离的特征太明显,不适宜作为基础的交易系统。基础,应该有比较好的稳定性。分散固然能解决一些问题,但分散是宏观上的策略,我觉得期货的微观波动不容忽视,也应该管一管。单纯宏观上分散到极致,或者微观上调整到极致可能代价都比较高。如果两边都适当管一管,可能性价比会比较高。
之前我说求简不能越改越复杂,现在加了资金管理是变复杂了。但是求简的想法还是没有动摇的,算是以退为进吧。
就像我股市里的做法一样,先退一步,把主要的资金用带止损和资金管理的稳妥方法做,保证不会被长期套牢。盈利之后,再进一步,抽取可有可无的部分,采用买入并持有的做法,求简。

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