我的自适应均线

我的自适应均线

周泓090615

(趋势跟踪是顺应市场，而固定参数的均线系统更像是等市场来顺应自己，因此存在一些不合理之处。在今年6月，我将期货系统的参数调整成了自适应的形式。）

回答自适应均线是什么：
1均线在趋势跟踪系统中的作用：买卖的依据点位
2均线的优势：平滑价格波动，显示趋势
3均线的劣势：长期均线迟钝，不利于锁定利润。短期均线敏感，试错成本过高。
4自适应均线的由来：希望均线在强趋势时敏感以锁定利润，在整理时迟钝以包容假信号。
5考夫曼的自适应均线原理：统计某个周期内价格波动的速率，用这个速率作线。上拐买，下拐卖。
6考夫曼线的优点：盘整期速率在0附近波动，均线走平，试错成本低。趋势期速率上下拐头，斜率由趋势强弱自动调节，离市成本低。
7考夫曼线的缺点：拐头定义模糊，整理期大量假信号，需要过滤器。参数n固定，对整理行情的判断有局限性。
我定义的自适应均线，初衷和上述的3是一样的：希望整理期用大参数与，趋势期用小参数。同时当整理级别变大时，参数变大来包容。当趋势变强时，参数变小来减少离市成本。但是，不是考夫曼的原理，区别如下：
1考夫曼线，其实是“价格变化速率”线，并非直接调整了均线。我希望能直接用均线，毕竟上穿下穿的判断条件要比拐头清晰得多。
2均线参数确定原则结合了资金管理。均线缩小的原则是，当波幅（盈利）达到一定比例时缩小均线。（通过这个策略，把趋势期的利润部分填到整理期。）均线放大的原则是，一旦价格穿越某根长期均线（相对于当前跟踪的均线而言），尺度就放大到那个参数。
3均线的缩放按倍数计算。可取参数有：2，5，10，20，40，80，160，320。参数的跳跃性会导致收益的“峭壁”，但是影响有限。（不会出现固定均线20日跟踪刚刚好，18日跟踪被震死的结果）。
用的理由是出于“把线拉直”的考虑：简单的趋势跟踪，亏损和收益期分离的特征太明显，不适宜作为基础的交易系统。基础，应该有比较好的稳定性。分散固然能解决一些问题，但分散是宏观上的策略，我觉得期货的微观波动不容忽视，也应该管一管。单纯宏观上分散到极致，或者微观上调整到极致可能代价都比较高。如果两边都适当管一管，可能性价比会比较高。
之前我说求简不能越改越复杂，现在加了资金管理是变复杂了。但是求简的想法还是没有动摇的，算是以退为进吧。
就像我股市里的做法一样，先退一步，把主要的资金用带止损和资金管理的稳妥方法做，保证不会被长期套牢。盈利之后，再进一步，抽取可有可无的部分，采用买入并持有的做法，求简。