失败指标雏形

发表于： 2009年6月21日 2019年11月20日
分类：投资

失败指标雏形

周泓090621

（此文是后来整理的，其中的三个连续失败XX，是后来失败指标的雏形）

      系统的基础已经定了（假设上面的改动最终能使得策略与目标匹配）
      接下来在基础之上，我要再为主观构建一个层次，或者说是空间。这个层次会有很多限制，包括时间（什么时候开放主观权限），资金量（主观权限的额度），目标匹配（主观操作的目的）等等。
      暂时有一个概念，和gu兄提及过，就是“交易别人的资金曲线”。具体呢，就是找一个简单的趋势跟踪系统，独立观察它在各个市场的表现，然后采取相应的主观策略。策略主要可以有两类：1是盈冲，比如统计这个独立系统的“风报比=平均单比亏损幅度/平均单比盈利”，对这个风报比做长短两根X、Y日均线平滑，那么金叉主观入场==实现赢冲。2是输冲（我对这个更喜欢），比如统计这个独立系统的下面这些指标：
连续失败次数
连续失败天数
连续失败的累计亏损
根据这三项做一个模糊算法的指标。实现输冲，会有比较高的胜率。

这里关于“交易别人的资金曲线”有几个基本问题。
首先，虽然号称是交易“资金曲线”但实际没有直接用资金曲线，而是用了其系统产生的一些交易结果。比如风报比，比如连续失败次数等。这样做的原因是我觉得曲线是综合的结果，要使得自己的目标和策略有良好的匹配，需要寻找概率优势的本源，这些指标虽然不能说是本源，但是更接近一些。
第二，为什么不考虑交易“自己”的资金曲线呢，因为这会产生类似循环迭代的效果，丢失概率优势的本源。
第三，这个说来容易，真的做的话，到哪里找这个绝对客观的“别人”呢？系统测试是一个办法，但是20多个品种，行情一直在发展，难免顾此失彼。或许每个季度做一遍测试，当发现市场已经连续好几个季度盘整的时候，开仓进入是个不错的选择，可是退出又比较茫然了。我编了几个指标，可以实时统计“连续失败次数、连续失败天数、连续失败的累计亏损”，也可以和历史做对比。

这个图是收盘线+交易信号。上面的参数依次是，收盘价，ATR，连续失败次数，连续失败天数，连续失败的累计亏损

这个图是连续失败次数（白），连续失败天数（黄），连续失败的累计亏损（绿）的指标线
我选的“标准”系统是20单线跟踪。可以看到，对于橡胶，上述三个指标目前同时创出了历史新高。
第四，作了一个简单的数据录入小程序，方便录入到excel，最终做成一目了然监控市场的图表

上面图中的错数错日之类的，就是我对连续失败次数之类的简称

附：三个“失败指标”的文华算法：
BB:=BARPOS;
B:=IF(CLOSE>MA(CLOSE,20),1,0);
S:=IF(CLOSE<MA(CLOSE,20),1,0);
SD:=BARSLAST(REF(B,1));
BD:=BARSLAST(REF(S,1));
SR:=IF(S=1&&BB>50&&B=0&&REF(S,1)=0,CLOSE/REF(CLOSE,BD)-1,0);
SR1:=IF(S=1&&BB>50&&REF(S,1)=0,CLOSE-REF(CLOSE,BD),0);
SR2:=IF(BB>50,CLOSE/REF(CLOSE,BD)-1,0);
LASTS:=IF(ISLASTBAR,CLOSE/REF(CLOSE,BD)-1,0);
BR:=IF(B=1&&BB>50&&S=0&&REF(B,1)=0,REF(CLOSE,SD)/CLOSE-1,0);
BR1:=IF(B=1&&BB>50&&REF(B,1)=0,REF(CLOSE,SD)-CLOSE,0);
BR2:=IF(BB>50&&S=0,REF(CLOSE,SD)/CLOSE-1,0);
LASTB:=IF(ISLASTBAR,REF(CLOSE,SD)/CLOSE-1,0);
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
SSS:=IF(S<>REF(S,1),0,SD+BD);
ZX:=IF(SR>0&&S<>REF(S,1),1,0);
ZC:=IF(BR>0&&S<>REF(S,1),1,0);
ZZ:=ZX+ZC;
ZD:=BARSLAST(ZZ)-SSS;
AA:=IF(ZD>0,0,1);
AD:=BARSLAST(AA);
SRBR:=IF(BB>(BARPOS-AD),SR1+BR1,0);
TT2:=IF(SRBR<0,1,0);
{依次显示收盘价、ATR、显示连续亏损次数、连续亏损时间、连续亏损幅度}
BY1:=INTPART(CLOSE);
BY2:=INTPART(MA(TR,14)),COLORYELLOW;
IF(BB>(BARPOS-AD),INTPART(COUNT(TT2,AD)),0);
BARSLAST(ZZ)-SSS;
IF(BB>(BARPOS-AD),INTPART(SUM(SRBR,AD)/MA(CLOSE,320)*100),0);
我用过不同公司下载的文化，发现很怪，对同一个函数的源代码不一样。上面的代码在国泰君安期货那里下载的文华里有效。