大亏之日－090504

大亏之日

周泓090504

（此文是09年5月4日的期货记录帖，值得纪念的一天）

090504

今日操作：豆+豆粕+铝+燃油反手。橡胶停板反不了，明天开盘竞价。滑点亏损831元。
看图表：
今天收益率跌了7个百分点，但是乖离率反而上升了！
也就是说，今天一天的时间，完成了空头向多头的转换，并且多头偏离均线的程度甚至比51前空头的偏离程度还要高。
我想不出还有比今天更糟的情况了。如果有，那可能就是“明天放大涨跌停板限制之后，再全部跌停”。
关于现在的系统，我确实有些想改动的地方，等系统表现和我预期目标背离到一定程度，我会停止的。大致是：第一，我觉得尺度太小，这个尺度下的扰动，对目标的影响过大。第二，品种分散程度太高，占用精力过多，我无须在意每日的波动性，能通过分散，把每月的波动性平滑一下就行了。第三，换月带来的相对连续指数的误差过大，可能影响到数学期望的达成。这个问题我打算持有同品种2张不同月份的合约，递推换月来解决。