大亏之日

周泓090504

(此文是09年5月4日的期货记录帖,值得纪念的一天)

090504

今日操作:豆+豆粕+铝+燃油反手。橡胶停板反不了,明天开盘竞价。滑点亏损831元。
看图表:
今天收益率跌了7个百分点,但是乖离率反而上升了!
也就是说,今天一天的时间,完成了空头向多头的转换,并且多头偏离均线的程度甚至比51前空头的偏离程度还要高。
我想不出还有比今天更糟的情况了。如果有,那可能就是“明天放大涨跌停板限制之后,再全部跌停”。
关于现在的系统,我确实有些想改动的地方,等系统表现和我预期目标背离到一定程度,我会停止的。大致是:第一,我觉得尺度太小,这个尺度下的扰动,对目标的影响过大。第二,品种分散程度太高,占用精力过多,我无须在意每日的波动性,能通过分散,把每月的波动性平滑一下就行了。第三,换月带来的相对连续指数的误差过大,可能影响到数学期望的达成。这个问题我打算持有同品种2张不同月份的合约,递推换月来解决。

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