国内期货品种连续性分析

周泓090613

     趋势跟踪,如果品种的连续性非常好,那就意味我们可以用接近于0的滑点成本交易(滑点因素与信号出现到执行的时间间隔、换月、跳空、成交量等等都相关)
为了了解品种的“连续性”,今天做了一些统计。

1是隔夜跳空的价格百分比,表格中计为C-O(close to open),相当于盯开盘的价格“失控度”
2是当日与上日收盘价格的波动百分比,表格中计为C-C (close to close),相当于盯收盘的价格“失控度”

表中“波动”的意思就是上面两类“失控度”
显然这些比例每天都是不一样的,首先我求了历史的平均比例,接下来,又分别统计了比例小于1%和小于2%的概率。各个品种对比之后,可以发现连续性较优(且流动性比较好)的是红色的那几个

我在考虑的是这么一个问题:比如双线交叉系统,无论你止损设的是2%或者5%,总归有可能会出现将反手未反手的情况(或者说是将叉又未叉….)。如果第二天再一个停板,那么趋势跟踪就会很尴尬,首先是2%的止损变成了6%才止损,如果继续震荡的话,下次反手的成本变为8%了(6%+2%)。其次是心理容易产生负面情绪。这是个细节问题。

附:文华财经代码

关于上面的图,不是什么费力的统计,就是文华里写了几行代码,然后各个品种记了一下。
Q:=YEAR;
CS:=IF(Q>N1,ABS(OPEN-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100,0);
STICKLINE(1,0,CS,COLORBLUE,1);
D1:=IF(CS<2&&Q>N1,1,0);
D2:=IF(CS>2&&Q>N1,1,0);
D3:=IF(CS>0,1,0);
S1:=IF(CS<1&&Q>N1,1,0);
S2:=IF(CS>1&&Q>N1,1,0);
CO1:=SUM(D1,0);
CO2:=SUM(D2,0);
CO3:=SUM(D3,0);
P1:CO1/(CO1+CO2);
A:SUM(CS,0)/CO3;

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