个股组合的双向连续跟踪尝试

个股组合的双向连续跟踪尝试

自己现行的股票策略是一种看大市做个股+指数etf的方法。这不是一种连续应变的策略，相比期货上在用的策略，它有出手频率低、潜在止损幅度大、资金利用率低、盈亏周期和市场繁荣与否高度相关等的缺点，因此考虑在股票上也采用类似期货上的连续跟踪策略，但是有几个问题必须先想清楚：

1手续费。股票手续费比期货高很多

2双向交易。股票不能双向交易

3保证金。股票需要交全额

4除息。股票要分红，且数额和时间可能不确定

5 即日交易。股票T+1

想来想去，觉得用IB账户做美国的中国股比较好。这样一来，上面几个问题基本解决了。

1手续费比国内做期货还要低得多

2和期货一样可以双向交易

3交25%的保证金，比国内期货高一倍左右

4除了国企和台湾企业，美国上市的中国股基本不分红。免除了做空的后顾之忧。

5账户净值高于25000了就没有一周最多4次的即日交易限制，和期货一样的T+0

除了上面这5个问题，股票和期货最大的区别就是股票数量实在太多了，选什么严重影响最后的结果。不过我想这和上面5个问题不同，它不是简单的取舍问题了，是复杂的能力问题。核心是预测长期波动性和评估走势相关性，以我之能力，预测长期波动性太不靠谱了，能做的就是不要选稳定盈利的那种蓝筹。这里我主要看的是走势相关性（和指数区别越大越好，和其他股票区别越大越好。）

先按成交价格排序，低于20的删掉（手续费按股数收的，而且同是0.01的买卖价差对低价股影响更大）。再按成交量排序，低于10万的删掉。最后把垄断行业国企股删掉，按不同经营类型选了下面几个。（希望大家帮忙看看，能找到更有长期盈利潜力或者亏损潜力的股票以及更分散的组合，不胜感激）。

下面是计划的操作细节：

1每个交易固定金额，$4000

2策略和期货相同。盈利保护幅度改到20%，最小跟踪均线改到10

3日线跟踪，每天22：30盯一次

4总额RMB16万，保证金4万，各品种日均波动之和为0.5万

5 用aq+ab肉眼看图决策，用excel手工记录交易

再回到目标和需求上来。关于为什么要试这个，也就是需求方面，说起来也简单，就是闲钱太多了。目前期货上80%资金长期闲置，股票和纯投机类资金都不是连续跟踪，不定期闲置，现在股票闲置95%，投机类闲置45%。总之，手头总是有很多的现金，以前能打打新股还好，现在打新越来越不赚钱了（这也是长期必然的趋势），闲置资金基本就是0收益，存银行或者买债券的话显得不够灵活。如果期货策略在股市上也能做出整体较为稳定向上的资金曲线，那就有出路了。收益率低一点不要紧，反正原先是闲置的资金，先做到比银行好就行了。（期货品种少，一共就这么几十个，有些还不适合做跟踪。我要处理闲置资金，不敢无休止的一倍又一倍地增加期货交易量。这样把鸡蛋都放一起了。）

关于目标，这次在股票上用个股分散组合的连续跟踪，看作是一个尝试，不指望它能短期贡献多少利润，打算用半年左右的时间做熟，发现一些问题，然后看看是不是适合增加投入，成为主力项目之一。从更大一点的角度来看，这个个股连续跟踪试验只是近期想法中的一支。最近希望能提高收益，打算三方面努力：1是继续增加期货跟踪量2是更积地极寻找投机机会，增加出手频率，不算最好的机会也要去做一些，3是闲置资金更好地利用起来。

100816 ADD: 现状如下

亏损几乎全部来自ASIA，买入做多后第二天公布业绩大增的利好，结果暴跌26%，在-25%位置反手做空，接下来三天三根超过5%的长阳几乎收回跌幅。

继续努力中,未完待续…