个股组合的双向连续跟踪尝试

自己现行的股票策略是一种看大市做个股+指数etf的方法。这不是一种连续应变的策略,相比期货上在用的策略,它有出手频率低、潜在止损幅度大、资金利用率低、盈亏周期和市场繁荣与否高度相关等的缺点,因此考虑在股票上也采用类似期货上的连续跟踪策略,但是有几个问题必须先想清楚:

1手续费。股票手续费比期货高很多

2双向交易。股票不能双向交易

3保证金。股票需要交全额

4除息。股票要分红,且数额和时间可能不确定

5 即日交易。股票T+1

想来想去,觉得用IB账户做美国的中国股比较好。这样一来,上面几个问题基本解决了。

1手续费比国内做期货还要低得多

2和期货一样可以双向交易

3交25%的保证金,比国内期货高一倍左右

4除了国企和台湾企业,美国上市的中国股基本不分红。免除了做空的后顾之忧。

5账户净值高于25000了就没有一周最多4次的即日交易限制,和期货一样的T+0

除了上面这5个问题,股票和期货最大的区别就是股票数量实在太多了,选什么严重影响最后的结果。不过我想这和上面5个问题不同,它不是简单的取舍问题了,是复杂的能力问题。核心是预测长期波动性和评估走势相关性,以我之能力,预测长期波动性太不靠谱了,能做的就是不要选稳定盈利的那种蓝筹。这里我主要看的是走势相关性(和指数区别越大越好,和其他股票区别越大越好。)

先按成交价格排序,低于20的删掉(手续费按股数收的,而且同是0.01的买卖价差对低价股影响更大)。再按成交量排序,低于10万的删掉。最后把垄断行业国企股删掉,按不同经营类型选了下面几个。(希望大家帮忙看看,能找到更有长期盈利潜力或者亏损潜力的股票以及更分散的组合,不胜感激)。

新浪

SINA

亚信科技

ASIA

文思信息

VIT

盛大

SNDA

携程网

CTRP

如家快捷

HMIN

下面是计划的操作细节:

1每个交易固定金额,$4000

2策略和期货相同。盈利保护幅度改到20%,最小跟踪均线改到10

3日线跟踪,每天22:30盯一次

4总额RMB16万,保证金4万,各品种日均波动之和为0.5万

5 用aq+ab肉眼看图决策,用excel手工记录交易

再回到目标和需求上来。关于为什么要试这个,也就是需求方面,说起来也简单,就是闲钱太多了。目前期货上80%资金长期闲置,股票和纯投机类资金都不是连续跟踪,不定期闲置,现在股票闲置95%,投机类闲置45%。总之,手头总是有很多的现金,以前能打打新股还好,现在打新越来越不赚钱了(这也是长期必然的趋势),闲置资金基本就是0收益,存银行或者买债券的话显得不够灵活。如果期货策略在股市上也能做出整体较为稳定向上的资金曲线,那就有出路了。收益率低一点不要紧,反正原先是闲置的资金,先做到比银行好就行了。(期货品种少,一共就这么几十个,有些还不适合做跟踪。我要处理闲置资金,不敢无休止的一倍又一倍地增加期货交易量。这样把鸡蛋都放一起了。)

关于目标,这次在股票上用个股分散组合的连续跟踪,看作是一个尝试,不指望它能短期贡献多少利润,打算用半年左右的时间做熟,发现一些问题,然后看看是不是适合增加投入,成为主力项目之一。从更大一点的角度来看,这个个股连续跟踪试验只是近期想法中的一支。最近希望能提高收益,打算三方面努力:1是继续增加期货跟踪量2是更积地极寻找投机机会,增加出手频率,不算最好的机会也要去做一些,3是闲置资金更好地利用起来。

100816 ADD: 现状如下

亏损几乎全部来自ASIA,买入做多后第二天公布业绩大增的利好,结果暴跌26%,在-25%位置反手做空,接下来三天三根超过5%的长阳几乎收回跌幅。

继续努力中,未完待续…

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